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风险-收益分析 -理性投资的理论与实践-(第1卷) 本书特色
本书对作者1959年的经典理论进行了新的阐释。本书的主要是关于理性投资者的投资理论和实践的内容,马科维茨认为，在一定的条件下，投资者的投资组合选择可以简化为平衡两个因素，即投资组合的期望回报和方差。此外，本书中，马科维茨也给出了*优投资组合问题的实际计算方法。马科维茨的这一研究著作可以在如何合理运用投资资金，如何选择投资组合，以及如何在一定的投资风险水平下获得*大的收益等方面为国内的理性投资者提供较好地帮助。
风险-收益分析 -理性投资的理论与实践-(第1卷) 目录
目录丛书序一（厉以宁）丛书序二（何帆）译者序推荐序前言//第1章期望效用准则//简介//定义//独特性//期望效用准则的特征//理性决策者和非理性决策者//阿莱悖论//韦伯定律和阿莱悖论//公理//收益的效用是否存在边界//附言//第2章期望效用的均值方差逼近//简介//为何不只*大化期望效用//收益效用和财富效用//loistl的错误分析//列维和马科维茨（1979）//高度厌恶风险投资者//高度厌恶风险投资者和无风险资产//看涨期权投资组合//ederington的二次型与高斯期望收益的渐近性质//其他的开拓者//总结//第3章均值方差的几何平均值逼近//简介//为什么必须使用算数平均值计算均值方差//几何收益率g的6种均值方差逼近//不同类别资产的观测近似误差//各种逼近方法之间的联系//20世纪实际的权益报酬率//逼近方法的选择//其余三种方法//其余三种方法的选择//回顾//研究总结：如何选择一个*合理的加权平均值//第4章风险度量方法选择//简介//资产交易数据库//风险度量方法比较//dms的研究数据//总结//第5章收益率分布的多种可能状态//简介//贝叶斯因子//转换变量//复合假设//皮尔逊族//dms的研究数据//近似正态分布//直方图说明//总体样本的近似极大似然分布//各国收益率分布的改变//观测值//建议//注释//参考文献//献词//致谢//本书第2卷、第3卷和第4卷大纲//出版说明
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