金融时间序列分析-(第3版) 本书特色
1．第2版销量很好，国内已有多家大学将其作为教材或参考书，有很大的影响力。
2．本书作者是著名的计量经济学家，美籍华人，在国内有一定的知名度。 3．同类图书和资料很少。
金融时间序列分析-(第3版) 内容简介
本书全面阐述了金融时间序列，并主要介绍了金融时间序列理论和方法的当前研究热点和一些*新研究成果，尤其是风险值计算、高频数据分析、随机波动率建模和马尔可夫链蒙特卡罗方法等方面。此外，本书还系统阐述了金融计量经济模型及其在金融时间序列数据和建模中的应用，所有模型和方法的运用均采用实际金融数据，并给出了所用计算机软件的命令。较之第2版，本版不仅更新了上一版中使用的数据，而且还给出了r命令和实例，从而使其成为理解重要统计方法和技术的奠基石.
本书可作为时间序列分析的教材，也适用于商学、经济学、数学和统计学专业对金融的计量经济学感兴趣的高年级本科生和研究生，同时，也可作为商业、金融、保险等领域专业人士的参考用书。
金融时间序列分析-(第3版) 目录
第1章 金融时间序列及其特征
1.1 资产收益率
1.2 收益率的分布性质
1.2.1 统计分布及其矩的回顾
1.2.2 收益率的分布
1.2.3 多元收益率
1.2.4 收益率的似然函数
1.2.5 收益率的经验性质
1.3 其他过程
附录r 程序包
练习题
参考文献
第2章 线性时间序列分析及其应用
2.1 平稳性
2.2 相关系数和自相关函数
