金融计量学-基于SAS的金融实证研究 本书特色
《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》：金融计量方法系列教材
金融计量学-基于SAS的金融实证研究 内容简介
简介
本书的基本宗旨是提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助那些有自己的思想和观点的研究者能较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的观点。 本书分为三部分，**部分为基础部分，包括第1章和第2章数学基础和sas软件基础，分别介绍金融计量学和实证研究的基本概念、主要步骤、金融计量的数学基础和sas软件基础。第二部分主要针对不同类型的计量模型展开讨论，包括第3章到第5章，分别介绍古典线性回归模型及其拓展、一元和多元时间序列模型以及garch模型、面板数据分析模型等。第三部分包括第9章到第11章，主要介绍事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价模型。
金融计量学-基于SAS的金融实证研究 目录
第1章 导论§1．1 概述§1．2 金融计量研究的步骤第2章 数学基础和SAS软件基础§2．1 统计学与概率论基础知识§2．2 SAs软件基础§2．3 SAS宏功能基础第3章 古典线性回归模型§3．1 一元线性回归模型§3．2 资本资产定价模型的检验§3．3 多元线性回归模型§3．4 三因素模型和四因素模型§3．5 reg过程介绍第4章 古典线性回归模型的拓展§4．1 违反古典线性回归模型的假定§4．2 离散自变量模型及其应用§4．3 离散因变量模型——Logit方程、Probit方程§4．4 单变量(多变量)方差分析(M)ANOVA第5章 一元时间序列分析§5．1 时间序列的基本概念§5．2 自回归移动平均模型§5．3 平稳性与单位根检验§5．4 单整自回归移动平均模型§5．5 SAS时间序列数据处理简介第6章 多元时间序列分析§6．1 协整§6．2 误差修正模型§6．3 向量自回归模型§6．4 格兰杰引导关系检验第7章 GARCH模型§7．1 广义自回归条件异方差模型及应用§7．2 GARCH模型的拓展§7．3 autoreg过程简介第8章 面板数据分析模型§8．1 基本概念§8．2 混合方法、固定效应和随机效应§8．3 案例§8．4 tscsreg过程简介第9章 事件研究法和组合价差法§9．1 事件研究法§9．2 组合价差法第10章 利率期限结构：模型与估计§10．1 债券收益率曲线与期限结构§10．2 传统利率期限结构理论与实证§10．3 收益率曲线的静态模型§10．4 收益率曲线的动态模型第11章 期权定价模型及其应用§11．1 二叉树期权定价模型及其应用§11．2 Black—Scholes期权定价模型及应用§11．3 蒙特卡罗模拟方法在期权定价中的应用§11．4 SAS／IML的基本操作附录附录1例文“国际投资者对中国股票资产的价值偏好”附录2*小二乘法的性质推导附录3Johansen协整检验与VAR、VECM附录4中图分类法中的金融研究分类
金融计量学-基于SAS的金融实证研究 节选
《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》介绍了古典线性模型及其扩展、一元和多元时间序列模型以及GARCH模型、面板数据模型、事件研究法与组合价差法、利率期限结构和期权定价等金融计量的主要理论方法及其软件实现。《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》目的——《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》将金融学、计量经济学和统计学的知识有机结合在一起，试图帮助金融专业学生以及研究人员快速有效地将理论、方法和数据结合起来，尽快进入金融研究的领域。《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》宗旨——提供运用金融计量学来进行金融实证研究的方法，帮助研究者较快地使用已有的数学工具和计算机工具来验证自己的思想与观点。《金融计量学:基于SAS的金融实证研究》特色——每个部分附有相应案例。——SAS程序及数据与正文配套。读者可以登录“北京大学出版社主页一下载专区一课件下载”免费下载；也可登录作者个人主页http：／／hoomepage．fLJdan．edu．cn／～songiun／下载，并与作者进行交流。——教师用ppt。请教师填写书后“教师反馈及课件申请表”来函索取，我们将免费提供。
金融计量学-基于SAS的金融实证研究 作者简介
宋军，复旦大学经济学院国际金融系副教授，上海金融工程学会理事。2002年上海交通大学管理学院博士毕业后在深圳证券交易所和中国社会科学院金融研究所从事应用经济学博士后研究工作，2004年到复旦大学任教。主要研究方向为：行为金融、资产定价和金融工程。承担国家自然科学基金、教育部人文社会科学基金等多个项目，在《金融研究》、《经济研究》、《管理科学学报》、《经济学（季刊）》等期刊发表论文数十篇，出版专著一本。
张宗新，2002年吉林大学博士毕业，同年进入复旦大学金融研究院从事博士后研究，主要从事证券市场研究。2004年，博士后出站后任教于复旦大学，主要从事证券投资理论与实证的教学和研究。2001年以来，在《经济研究》、《金融研究》、《管理世界》、《经济学（季刊）》等期刊发表论文60余篇。主持国家自然科学基金、国家社会科学基金、教育部人文社科基金各1项。
