金融时间系列分析保险的视角 本书特色
先介绍保险时间序列数据分析的基本理论，然后以我国保险经营实际数据为例说明理论的具体应用，对模型推导过程作基本介绍，对模型运用、变量引入、结论分析做重点分析。保险时间序列数据的分解：趋势、周期和扰动；保险时间序列的ＡＲＩＭＡ模型，季节因素的考虑；保险时间序列ＶＡＲ与VECM模型；保险时间序列的ＧＡＲＣＨ模型族；保险时间序列的多元ＧＡＲＣＨ模型；基于Copula函数的保险时间序列的相依性分析.
金融时间系列分析保险的视角 内容简介
先介绍保险时间序列数据分析的基本理论，然后以我国保险经营实际数据为例说明理论的具体应用，对模型推导过程作基本介绍，对模型运用、变量引入、结论分析做重点分析。保险时间序列数据的分解：趋势、周期和扰动；保险时间序列的ARIMA模型，季节因素的考虑；保险时间序列VAR与VECM模型；保险时间序列的GARCH模型族；保险时间序列的多元GARCH模型；基于Copula函数的保险时间序列的相依性分析。
金融时间系列分析保险的视角 作者简介
吴祥佑，1971-，男，汉，闽江学院，新华都商学院，副教授，保险学博士。2009年毕业于厦门大学经济学院金融系，获应用经济学博士学位。先后在国内外学术期刊上发表学术论文60多篇，主持与参与省部课题8项。 2014-2015赴美国天普大学保险系进修，跟随保险学大师David J. Cummins学习。
