中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究 本书特色
《中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究》采用矩阵法和宏观压力测试两种方法，基于金融理论的视角介绍系统性风险的生成，从中国金融系统性风险的现状出发，分析中国金融系统性风险生成的一般基础，以中国银行业为例对其进行传染机制的实证分析，采用vec模型对中国16家主要银行进行风险传染研究，提出重点关注系统性重要银行、提高核心资本等重要微观指标、重视银行间市场整体的宏观审慎监管，以及确立央行为主导的宏观审慎监管框架，同时强化不同监管主体的联动机制，选择灵活高效的决策与实施程序等政策建议。
中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究 目录
导论 一 选题背景和意义 二 国内外研究现状及其评价 三 研究内容 四 创新与不足**章 系统性风险与宏观审慎监管的一般理论 **节 系统性风险的生成——基于金融理论视角 一 银行挤兑理论 二 信息不对称理论 三 资产价格波动理论 四 金融脆弱性理论 第二节 系统性风险的特征 一 系统性风险的比较特征 二 现代系统性风险的二维特征 第三节 系统性风险的监管——从金融理论视角 一 金融监管理论的演变 二 系统性风险监管的两个相反观点 三 关于宏观审慎监管的理论第二章 中国金融系统性风险生成机理研究 **节 中国金融系统性风险现状 第二节 中国金融系统性风险生成的一般基础 第三节 中国金融业系统性风险生成的制度根源——基于软预算约束视角 一 金融业预算软约束在中国的证据及制度根源 二 预算软约束与金融系统性风险的生成机制 三 预算软约束下的中国金融业的风险承担机制第三章 中国金融系统性风险的传染机制研究 **节 中国金融系统性风险传染特征的理论分析 一 金融系统性风险传染机制的分析框架 二 中国金融系统性风险传染路径 三 传导强度与传导效应 第二节 中国金融系统性风险传染机制的实证分析——以中国银行业为例 一 模型的基础理论 二 参变量的选取及数据说明 三 变量的相关性检验 四 向量误差修正模型（vec）估计 五 结论第四章 中国金融体系系统性风险的测评 **节 基于矩阵法的测量 一 矩阵法的理论原理 二 样本选择和数据处理 三 系统性风险的传染估计与结论 四 相关政策建议 第二节 基于宏观压力测试的测度 一 模型构建 二 相关数据的选择及处理 三 模型的估计 四 宏观压力情境的设定 五 宏观压力测试的执行及其结果分析 六 结论及政策建议第五章 金融系统性风险监管的国际经验 **节 西方各国金融系统性风险监管改革述评 一 危机后的美国监管改革述评 二 危机后的英国监管改革述评 三 危机之后的欧盟金融监管改革述评 第二节 《巴塞尔协议ⅲ》增强金融体系稳健性 一 《巴塞尔协议ⅱ》的尚待修缮之处 二 因时而行的《巴塞尔协议ⅲ》 三 《巴塞尔协议ⅲ》简评第六章 中国宏观审慎监管框架的构建 **节 系统性风险识别 一 系统性风险的主要识别方法 二 中国系统性风险识别及评估体系的建议 第二节 宏观审慎监管工具 一 纵向维度监管工具 二 横向维度监管工具 三 中国宏观审慎监管政策工具的运用 第三节 宏观审慎监管的相关制度安排 一 确立央行为主导的宏观审慎监管框架 二 强化不同监管主体的联动机制 三 选择灵活高效的决策与实施程序结论与展望 一 结论 二 展望参考文献后记
