金融风险管理 本书特色
《金融风险管理/全国高等院校金融专业主干课“十二五”规划教材》主要研究金融机构在面对各种风险时,如何识别、评估风险,并进一步地控制、降低风险。本教材的主要目标是希望配合课堂教学,使学生掌握关于金融风险管理的基本理论、基本知识和基本技能;掌握各种金融风险的概念、评估技术和风险控制策略,并能够运用所学理论、知识和方法分析解决有关风险管理的实际问题;达到相关专业培养目标的要求,为日后进一步地学习、理论研究或实际工作奠定扎实的基础。
《金融风险管理/全国高等院校金融专业主干课“十二五”规划教材》的内容大致可划分成五部分:**章为金融风险管理概论,这一部分总括地阐述了金融风险的概念、特征和种类,以及金融风险管理的目标和策略。第二章为基础性章节,主要介绍了目前理论和实践中使用的各种金融风险衡量模型,包括波动性方法、var方法以及压力测试和极值理论。第三章至第八章是本文的主体,分别介绍了各种具体的风险衡量方法和控制技术,包括流动性风险、利率风险、市场风险、信用风险、投资风险和操作风险。第九章介绍了全面风险管理内容。*后,《金融风险管理/全国高等院校金融专业主干课“十二五”规划教材》写作过程中恰逢巴塞尔资本协议三的修订和实施,因此《金融风险管理/全国高等院校金融专业主干课“十二五”规划教材》*后一章介绍了巴塞尔资本协议三的部分内容。
金融风险管理 目录
**章 金融风险管理概述 **节 金融风险概述 第二节 金融风险管理 第二章 金融风险衡量模型 **节 风险衡量方法概述 第二节 金融风险衡量 第三章 流动性风险 **节 流动性风险概述 第二节 流动性风险衡量 第四章 利率风险 **节 利率风险概述 第二节 再定价模型 第三节 久期模型 第四节 凸度 第五章 市场风险 **节 市场风险概述 第二节 风险度量法 第三节 历史模拟法和蒙特卡罗模拟法 第四节 国际清算银行的监管框架 第六章 信用风险 **节 信用风险概述 第二节 信用风险衡量中的基本参数估计 第三节 信用评分模型 第四节 raroc模型 第五节 期权模型 第六节 kmv资产组合管理模型 第七节 贷款损失率模型 第七章 投资风险 **节 投资风险概述 第二节 投资组合管理 第三节 对冲基金风险管理 第八章 操作风险 **节 操作风险概述 第二节 基本指标法 第三节 标准法 第四节 高级计量法 第九章 全面风险管理 **节 全面风险管理概述 第二节 coso全面风险管理框架 第三节 《中央企业全面风险管理指引》 第十章 巴塞尔资本协议 **节 巴塞尔协议的发展及主要内容 第二节 信用风险的衡量 第三节 监督检查和市场纪律 课后习题答案 参考文献
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