基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究-日内模式.持续时间与价格发现 内容简介
本书从中国股市的特殊结构和各种约束出发，基于持续时间过程和标值点过程的数理建模理论，全面地考察了中国沪、深a、b股市场各市场微观结构特征变量的统计特征与日内模式，各市场微观结构特征变量之间的线性与非线性关系及其传导机制；重点研究了市场微观结构特征变量日内模式，金融持续时间的线性与非线性建模与应用，价格的形成、发现和变化机制这几个方面，在探讨中形成了“线性与非线性模型并用”、“参数与非参数时间序列分析交叉”、“日内时序数据与面板数据互补”的研究特色，为市场微观结构问题的研究提供了一条可行且特色鲜明的路径。
基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究-日内模式.持续时间与价格发现 目录
1 导论
1.1 问题的提出
1.2 本项研究的意义
1.2.1 理论意义
1.2.2 实践意义
1.3 研究方法、研究工具与数据来源
1.4 研究内容及结构安排
1.5 本书的创新之处与不足
2 中国股票市场微观结构概述
2.1 中国股市概况
2.2 市场微观结构的主要研究对象和内容
2.3 市场微观结构的主要理论
2.3.1 基于存货的模型
2.3.2 基于信息的模型
2.3.3 基于持续时间的模型
基于特征变量的中国股票市场微观结构数量研究-日内模式.持续时间与价格发现 作者简介
鲁万波，西南财经大学经济学博士，我国两部首位获邀出席德国诺贝尔经济学奖获得者大会的青年学者，台湾淡江大学、美国威斯康辛大学--麦迪逊分校访问学者，现为统计学院副教授。从事现代计量经济学、应用统汁学、风险管理等研究。
在《欧洲运筹学》、《应用统计学》、《统计研究》、《数理统计与管理》等国内外刊物上发表论文40余篇，多篇论文被SCI和FI收录，并获四川省哲学社会科学优秀成果奖、全国统计科研优秀成果奖。出版著作《管理决策模型、方法与应用》和《经济、金融计量学中的非参数估计技术》，主持和主研完成多项国家、教育部课题。荣获成都市十万大中学生“一专多能”成才活动优秀青年教师、四川省有突出贡献的优秀专家等荣誉称号。
