实验金融学 内容简介
本书内容包括：Excel基础与投资项目评价、股票定价模型、债券收益率计算与债券定价、债券的波动性度量、利率期限结构与收益率曲线等。
实验金融学 目录
**章 Excel基础与投资项目评价**节 Excel的函数与公式第二节 Excel的数据与图表第三节 终值、现值与净现值第四节 基于内部收益率法的投资决策分析第五节 利用金融工程改善投资决策的分析第六节 房屋按揭现金流的实际计算第二章 股票定价模型**节 股利现值定价模型第二节 BDC股票定价模型第三节 伯恩哈德股票定价模型(BernhardModel)第四节 WKA股票定价模型第五节 股票定价的逐步回归法第三章 债券收益率计算与债券定价**节 债券收益率的计算第二节 零息债券与附息债券的定价第三节 浮动利率债券与反向浮动利率债券定价第四章 债券的波动性度量**节 久期及其计算第二节 债券的久期分析第三节 凸性的计算第四节 波动性度量的指标和相关SAS函数第五章 利率期限结构与收益率曲线**节 零息票债券收益率推算息票债券收益率第二节 Matlab实现利率期限结构的计算第三节 多项式回归模型第四节 多项式回归模型的具体示例第六章 与保证金信用交易有关的计算**节 背景知识第二节 保证金买空交易第三节 保证金卖空交易第七章 期权的BS定价及其参数关系的讨论**节 期权的BS定价第二节 期权的利损曲线第三节 期权的无盈亏点计算第四节 期权的BS定价及其利损值与行使价格之间的关系第五节 期权的BS定价及其利损值与其他参数之间的关系第八章 二重期权组合的利损分析**节 分跨与宽跨期权组合第二节 垂直进出差价期权组合第三节 水平进出差价期权组合第四节 对角进出差价期权组合第九章 三重期权组合的利损分析**节 三重期权组合的背景知识第二节 基于Excel的叠做差价期权组合分析第三节 基于Excel的逆叠做差价期权组合分析第四节 基于VB的叠做差价期权组合分析第五节 基于VB的逆叠做差价期权组合分析第十章 四重期权组合的利损分析**节 背景知识第二节 基于Excel的三明治期权组合分析第三节 基于Excel的蝶形期权组合分析第四节 基于VB的三明治期权组合分析第五节 基于VB的蝶形期权组合分析第十一章 期权现货套利组合的利损分析**节 上、下限期权现货套利组合的利损分析第二节 单、双限期权现货套利组合的利损分析第三节 回廊、逆回廊期权现货套利组合的利损计算第十二章 二叉树风险证券定价法**节 状态价格定价技术第二节 二叉树方法为欧式期权定价第三节 二叉树方法为美式期权定价第四节 二叉树方法为债券定价(SAS)第五节 C++实现二叉树定价第十三章 权证定价**节 背景知识第二节 权证的定价模型第三节 权证定价的具体示例第四节 二叉树模型为权证定价第五节 修正的BS公式为权证定价第十四章 掉期与金融期货的定价**节 掉期的定价第二节 外汇期货的定价与避险第三节 国债期货的定价与避险第四节 股指期货的定价与避险第十五章 EMH动态检验与单位根检验**节 基于Excel的动态随机游走模型第二节 基于EVIEWS的动态随机游走模型第三节 单位根检验第四节 协整分析第十六章 蒙特卡罗模拟**节 年金保险中的蒙特卡罗模拟第二节 基于Matlab的期权定价蒙特卡罗模拟第三节 基于Mathematica的期权定价蒙特卡罗模拟第四节 基于EVIEWS的蒙特卡罗模拟第十七章 几种奇异期权的定价**节 背景知识第二节 回顾期权及其定价第三节 彩虹期权及其定价第四节 基于Excel的复合期权定价第五节 基于VB、Matlab和VC的复合期权定价
实验金融学 节选
《实验金融学》为“南开大学经济类系列实验教材”中的一本。全书共分十七章，主要介绍了股票定价模型，债券收益率计算与债券定价，债券的波动性度量，利率期限结构与收益率曲线，与保证金信用交易有关的计算，期权的BS定价及其参数关系的讨论，二重期权组合的利损分析，四重期权组合的利损分析，期权现货套利组合的利损分析，权证定价，掉期与金融期货的定价，蒙特卡罗模拟等内容。《实验金融学》内容新颖，重点突出，详略得当，能理论联系实际，深入浅出，通俗易懂。
