金融计算与量化分析 本书特色
本书为财政部“十三五”规划教材，全书共分为9章，涉及金融计算与量化分析概述、固定收益证券计算、股票收益率计算、投资组合计算、利率期限结构计算、蒙特卡洛模拟期权定价、信用风险管理量化模型、第八章 量化风险投资模型——多因子策略模型原理与实现、基于（代理）Agent计算金融。
金融计算与量化分析 内容简介
《金融计算与量化分析》以金融理论和实务问题为导向，重点讲解其中相关计算和量化问题的解决思路与实现技术方法，主要选取Matlab和Excel作为软件平台。这样安排主要是强化问题导向，要读者着重学习如何解决金融问题，在此基础上，尽量选取简单通用的软件平台予以实现。
金融计算与量化分析 目录
**章 金融计算与量化分析概述
**节 金融计算的发展及应用领域
第二节 金融量化分析的发展及应用领域
第三节 金融数据的获取与处理方法
第四节 软件平台类型及特点
本章小结
复习与思考
第二章 固定收益证券计算
**节 固定收益证券的分类及特点
第二节 现金流基本计算
第三节 复杂现金流基本计算
第四节 短期债券回购
第五节 可转换债券定价
第六节 久期和凸度计算
第七节 固定收益工具箱
本章小结
复习与思考
第三章 股票收益率计算
**节 收益定义与加总
第二节 单个收益率股票的计算
第三节 多股票收益计算
第四节 收益率波动计算
第五节 股票市场cAPM的计算
本章小结
复习与思考
第四章 投资组合计算
**节 收益序列和价格序列间的转换
第二节 协方差矩阵和相关系数矩阵之间的转换
第三节 投资组合收益与方差
第四节 投资组合有效集计算
第五节 资产配置
本章小结
复习与思考
第五章 利率期限结构计算
**节 利息债券收益率
第二节 构建收益率曲线
第三节 Bootstrapping算法
第四节 利率期限结构计算函数
第五节 远期利率计算
第六节 期限结构曲线插值
第七节 利率模型
本章小结
复习与思考
第六章 蒙特卡洛模拟期权定价
**节 随机模拟基本原理
第二节 蒙特卡洛方法模拟期权定价
本章小结
复习与思考
第七章 信用风险管理量化模型
**节 信用风险类型与特点
第二节 单个实体的信用违约互换
第三节 一篮子信用违约互换
第四节 结构信用模型：默顿方法
本章小结
复习与思考
第八章 量化风险投资模型
——多因子策略模型原理与实现
**节 量化风险投资介绍
第二节 多因子选股模型的介绍
第三节 数据源选取与数据导人
第四节 多因子策略模型实现
本章小结
复习与思考
第九章 基于Agent计算金融
本章小结
复习与思考
主要参考文献
金融计算与量化分析 作者简介
于2000年4月担任教师工作后，积极投身于教学和科研工作中，至今已有18年教龄，现任天津财经大学金融系副教授学习经历： 2000年6月获得管理学硕士学位 2008年9月获得金融学博士学位教学方面： 主要承担金融工程、投资学、房地产金融等课程的教学工作。 科研方面： 本人在核心刊物上发表论文4篇。 主编专著1本。 主持并完成局级课题1项。 主编教材2本。本人先后参加了国家级、省部级等科研项目12项，局级项目8项。获得奖励： 2002年度天津财经学院课堂教学先进教师 2002年度天津市高校第六届青年教师教学基本功竞赛优秀奖 2002年度天津财经学院第六届青年教师教学基本功竞赛三等奖
