经济理论中的最优化方法-(第二版) 内容简介
数学和经济学的优美结合，静态分析和动态规划的参差交叉，作者迪克西特从一个有别于传统的角度——“套利”无成本改进方法——剖析经济学中的敏感话题——“*优化”问题。《当代经济学系列丛书·国家“十二五”重点图书：经济理论中的*优化方法（第2版）》不仅为读者提供了一个全新的视角，而且简洁实用，使初学者得以轻松地进入现代经济学的殿堂。《当代经济学系列丛书·国家“十二五”重点图书：经济理论中的*优化方法（第2版）》用简介的语言介绍了拉格朗日方法、扩展与一般化、影子价格、*大值函数、凸集及其分离、凹规划、二阶条件、不确定性、时间：*大值原理以及动态规划，内容覆盖全面，难度适中，适合本科高年级和研究生使用。
经济理论中的最优化方法-(第二版) 目录
出版前言
中文版前言
前言
1 导论
1.1 套利方法
1.2 使用微积分的相切条件
1.3 角点解
1.4 收入的边际效用
1.5 多种商品和多个约束条件
1.6 非紧的约束条件
基础阅读
2 拉格朗日方法
2.1 问题的陈述
2.2 套利方法
2.3 约束规格
2.4 相切方法
2.5 必要条件和充分条件
2.6 拉格朗日方法
例题
习题
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3 扩展与一般化
3.1 多个变量和多个约束条件的情形
3.2 非负变量
3.3 不等式约束
例题
习题
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4 影子价格
4.1 比较静态分析
4.2 等式约束
4.3 影子价格
4.4 不等式约束
例题
习题
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5 *大值函数
5.1 目标函数中的参数
5.2 包络定理
5.3 影响所有函数的参数
5.4 某些选择变量固定不变
例题
习题
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6 凸集及其分离
6.1 分离性质
6.2 凸集和凸函数
6.3 分离角度的*优化定理
6.4 惟一性
例题
习题
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7 凹规划
7.1 凹函数及其导数
7.2 凹规划
7.3 拟凹规划
7.4 惟一性
例题
习题
进一步阅读
8 二阶条件
8.1 局部和全局*大值
8.2 无约束*大化问题
8.3 约束*优化
8.4 包络性质
例题
习题
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9 不确定性
9.1 期望效用
9.2 一种无风险资产和一种风险资产
9.3 投资组合选择
例题
习题
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10 时间：*大值原理
10.1 问题的论述
10.2 *大值原理
10.3 连续时间模型
例题
习题
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11 动态规划
11.1 贝尔曼方程
11.2 不确定性
11.3 连续时间
11.4 横截条件
11.5 无限期界
例题
习题
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附录——库恩-塔克定理
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英汉名词对照表
译者后记
经济理论中的最优化方法-(第二版) 节选
数学和经济学的优美结合,静态分析和动态规划的参差交叉,作者迪克西特从一个有别于传统的角度——“套利”无成本改进方法——剖析经济学中的敏感话题——“*优化”问题。阿维纳什·K.迪克西特所著的《经济理论中的*优化方法(第2版)》不仅为读者提供了一个全新的视角,而且简洁实用,使初学者得以轻松地进入现代经济学的殿堂。本书用简介的语言介绍了拉格朗日方法、扩展与一般化、影子价格、*大值函数、凸集及其分离、凹规划、二阶条件、不确定性、时间:*大值原理以及动态规划,内容覆盖全面,难度适中,适合本科高年级和研究生使用。
