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阈值自回归模型和阈值协整理论与方法研究 内容简介
研究表明许多经济变量呈现出非线性动态调整机制，如果仍然采用线性自回归模型来描述这些经济变量的动态机制是不合适的，这无疑对经典时间序列分析方法论提出了新的挑战。近年来，阈值自回归(threshold
autoregression，tar)方法已成为时间序列非线性建模的主要研究领域之一。tar原理方法是基于“分段”线性逼近，即把时间序列分割成几个机制，每个机制上都采用不同的线性自回归模型进行逼近，刻画了时间序列在不同机制中呈现不同的动态特征。《阈值自回归模型和阈值协整理论与方法研究》针对阈值自回归和阈值协整的理论方法，研究各检验与估计方法的优缺点，对有关检验和估计方法进行改进，从理论上证明改进方法的适用性，并采取monte—cado模拟技术揭示新方法相对于旧方法的优越性。具体而言，本书共分8章内容，从各个方面研究阈值自回归和阈值协整理论方法。
阈值自回归模型和阈值协整理论与方法研究 目录
**章 绪论
**节 研究意义
第二节 国内外相关研究的总体状况
第三节 本书的主要内容和创新之处
第二章 阈值自回归模型的估计与检验
**节 tar模型概述
第二节 单方程两机制tar模型检验和估计
第三节 单方程tar检验的mc模拟
第四节 阈值向量自回归模型估计与检验
第五节 tvar模型检验模拟
第六节 tar模型中机制数确定和滞后阶选择
第七节 tar模型和m—tar模型的应用研究
第八节 本章小结
第三章 阈值自回归下的单位根检验可靠性研究
**节 各种常用的单位根检验
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