对冲基金与国际资产价格 本书特色

本书将“影子银行系统”主要构成之一的对冲基金作为国际流动性的代理变量，深入分析了其与国际资产价格波动之间的关系，并在实证分析的基础上，从发达经济体与新兴经济体的关系、指数化投资的作用以及对冲基金的监管等方面进行了初步的理论探讨。通过静态理论模型，说明了新兴经济体的实际需求和发达经济体的投机需求对国际商品价格的影响途径、特征和相互关系，并提出了规范商品期货指数化投资的措施和加强对冲基金监管的思路。

对冲基金与国际资产价格 内容简介

本书的研究抓住这一特征, 将“影子银行系统”主要构成之一的对冲基金作为国际流动性的代理变量, 深入分析其与国际资产价格波动之间的关系。内容包括: 文献综述 ; 系统风险的放大与传导: 对冲基金在次贷危机中的作用等。

对冲基金与国际资产价格 目录

1绪论 1?1项目背景和意义 1?1?1项目背景 1?1?2项目意义 1?2国际流动性与对冲基金 1?3主要研究内容 1?4研究创新点 1?5本书结构
2文献综述 2?1国际流动性 2?1?1国际流动性的定义与内涵分析 2?1?2国际流动性与资产价格的变动 2?1?3流动性变化的政策含义 2?2国际大宗商品价格波动 2?2?1国际大宗商品价格变动的周期性因素分析 2?2?2商品期货市场的价格传导 2?2?3大宗商品价格的实际需求与投机因素
2?3对冲基金 2?3?1对冲基金规模的度量 2?3?2对冲基金收益分析 2?3?3对冲基金风险分析 2?3?4对冲基金资产配置 2?3?5对冲基金与系统风险 2?3?6对冲基金的监管
2?4本章小结
3系统风险的放大与传导：对冲基金在次贷危机中的作用 3?1引言：危机中的对冲基金 3?2理论分析 3?3对冲基金杠杆的运用与系统风险的放大 3?3?1对冲基金使用杠杆的动因 3?3?2对冲基金使用杠杆的途径及其影响 3?3?3对冲基金“去杠杆化”的原理及后果
3?4实证分析：对冲基金与系统风险的传导 3?4?1数据说明 3?4?2描述性统计及相关分析 3?4?3对冲基金与美国银行业的实证检验
3?5本章小结
4对冲基金的规模及其对资产价格的影响 4?1对冲基金规模的变动特征 4?1?1近年来对冲基金的规模变动及趋势 4?1?2次贷危机以来对冲基金的规模变动
4?2对冲基金对证券市场的影响 4?2?1时变性特征 4?2?2长期均衡关系 4?2?3短期因果关系：危机前后对比 4?2?4危机后的证券市场表现
4?3对冲基金对国际商品价格的影响 4?3?1时变性特征 4?3?2长期均衡关系 4?3?3短期因果关系：危机前后对比 4?3?4危机后的资产价格表现
4?4本章小结
5对冲基金与国际资产价格的波动性传递 5?1问题的提出 5?2理论分析 5?3数据与实证模型 5?3?1数据描述及统计性特征 5?3?2异方差模型的构建 5?3?3自回归异方差模型的设定 5?3?4加入对冲基金冲击的异方差模型
5?4波动性传递之一：对冲基金与商品期货 5?4?1对冲基金与CRB指数 5?4?2对冲基金与原油期货价格
5?5波动性传递之二：对冲基金与证券市场 5?5?1平时阶段 5?5?2危机阶段
5?6危机征兆 5?7本章小结
6投机还是实需：国际商品期货价格的影响因素分析 6?1问题的提出 6?2理论分析 6?3变量选取及研究方法 6?3?1变量选取及数据来源 6?3?2描述性分析 6?3?3模型选择
6?4实证分析 6?4?1投机还是实需：长期视角 6?4?2投机还是实需：短期视角 6?4?3近期动态
6?5实需还是投机的讨论 6?6本章小结
7国内与国际大宗商品价格相关性研究 7?1问题的提出 7?2理论分析 7?3实证研究 7?3?1数据描述 7?3?2模型选择 7?3?3实证检验结果
7?4本章小结
8理论思考：治理之道 8?1发达经济体与新兴经济体的关系 8?1?1新兴经济体 8?1?2发达经济体 8?1?3国际商品市场均衡
8?2关于指数化投资 8?2?1指数化投资的来源 8?2?2指数化投资的作用 8?2?3能否规范指数化投资
8?3关于对冲基金监管缺位 8?3?1监管对冲基金的必要性 8?3?2监管原则及监管重点
8?4本章小结
9结论与展望 9?1主要研究结论 9?2研究展望
附录
参考文献

对冲基金与国际资产价格 作者简介

谢飞，女，首都经济贸易大学金融学院金融工程系讲师，主讲金融工程学和金融计量学课程，研究方向：国际金融市场。谢飞，女，首都经济贸易大学金融学院金融工程系讲师，主讲金融工程学和金融计量学课程，研究方向：国际金融市场。

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