亚太地区股市联动性研究 本书特色

本文主要研究的是亚太22个国家（地区）股票市场的联动性是否由于金融危机的发生而变化？变化程度如何？
本文的研究分为理论和实证两个方面，在理论上，分别从资本流动和贸易流动两个方面对亚太股市联动性产生的路径进行分析，旨在为亚太股市联动性的变化提供理论支撑。在实证方面分别采用Granger因果检验、Johansen协整检验、脉冲响应和方差分解以及VAR(3)-GARCH(1,1)-BEKK模型对亚太股市间的联动性进行分析。

亚太地区股市联动性研究 目录

第1章导论 1．1研究动因及思路 1．2对研究主题的说明 1．3本书主要内容与结构 1．4研究方法与主要贡献 第2章文献综述 2．1国外相关文献综述 2．2国内有关文献综述 2．3总体评价 第3章 亚太股市联动性传导路径分析 3．1资本流动路径的股市联动传导 3．2贸易流动路径的股市联动传导 第4章 亚太地区股市联动性计量方法分析 4．1 ARCH和GARCH模型分析 4．2 VAR模型介绍 4．3 Granger因果检验 4．4脉冲响应 4．5方差分解 4．6 Johansen协整检验 第5章 亚太地区股市联动性实证研究 5．1样本选择、数据来源及处理 5．2亚太股市收益率分析 5．3亚太股票市场相关性分析 5．4协整分析 5．5 VAR模型的检验 5．6本章结论 第6章 亚太地区股市联动性进一步研究 6．1问题的提出 6．2研究方法与模型分析 6．3溢出效应实证研究 6．4本章结论 第7章 本书的主要结论和进一步研究的方向 7．1本书的主要结论 7．2本书的局限和进一步研究的方向 参考文献

亚太地区股市联动性研究 作者简介

李海峰，男，1982年3月生，河北承德人，博士期间就读于西南财经大学金融学院，获经济学博士（金融学方向）学位。现为云南财经大学金融学院讲师，硕士生导师，博士后在站。主要从事资本市场、公司金融、微型金融、农村金融等领域的研究。昆明西财金融研究会常务副理事长。在核心期刊发表论文10余篇，著作1部，参与国家课题一项，主持横向课题10余项。多次受邀为国有企业、金融机构进行投融资领域的专业讲座与培训。

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