基于业务结构的我国证券公司风险研究 本书特色

　　证券公司作为直接融资中介，现阶段业务不断多元化、技术高度工程化，为客户提供了优质高效的直接金融服务，逐渐成为现代金融的核心力量。现代金融的稳定离不开证券行业的稳定，离不开证券公司的风险管理。美国“次贷危机”中雷曼兄弟公司倒闭及其巨大冲击，再次提醒我们必须正视证券公司的风险与金融行业稳定问题。　　证券业务是证券公司经营的根本，是证券公司不断发展壮大的前提，是证券公司增强自身实力、做大做强的基本条件。现阶段国内外证券业务创新不断，证券公司整体风险出现新的特征，证券公司风险管理面临新的挑战。　　基于业务创新发展与风险测度管理两方面的考虑，本书从证券公司业务发展出发，分析业务发展对证券公司风险的影响，探讨在风险可控的情况下证券公司的业务发展路径，以期能够指导我国证券公司的业务发展以及风险管理实践。

基于业务结构的我国证券公司风险研究 目录

**章绪论**节问题提出第二节研究对象一、证券公司二、证券公司业务三、证券公司业务分类四、证券公司业务结构五、证券公司风险六、基于业务的证券公司风险第三节研究思路和方法一、研究思路二、研究方法第四节研究意义一、理论意义二、实践意义三、本书创新第二章文献综述**节业务结构研究一、产品生命周期理论二、金融业务创新理论三、业务组合研究第二节金融风险测度研究一、基于方差的风险测度研究二、基于VaR的风险测度研究三、金融风险的VaR研究第三节证券公司业务结构的风险效应研究一、证券公司业务风险研究二、金融业务多元化的风险效应研究第四节Copula技术与金融风险整合研究一、Copula理论研究二、金融风险整合研究第三章证券公司业务结构及其风险理论**节证券公司业务结构理论一、业务结构演变综述二、证券公司业务结构测度三、证券公司业务的收入结构四、证券公司业务的资产结构第二节证券公司风险测度理论一、风险测度理论概述二、证券公司风险测度——方差与标准差三、证券公司风险测度——VaR四、本书使用的两类风险测度的比较分析第三节基于业务结构的证券公司风险研究必要性一、金融企业风险分类比较二、金融业务合作与核心业务风险三、“次贷危机”后证券公司风险反思第四节业务结构视角下的证券公司风险研究一、研究概述二、研究思路与内容第四章我国证券公司业务结构历史与现状**节业务发展历史一、单一业务阶段二、多元化阶段三、业务发展危机阶段四、分类监管下的业务发展阶段第二节业务发展现状一、经纪业务二、证券投资咨询业务三、财务顾问业务四、证券承销与保荐业务五、证券自营业务六、资产管理业务第三节证券行业结构一、业务结构概况二、行业业务结构变革原因分析第五章证券公司业务结构发展趋势**节发展环境分析一、证券业内的业务竞争二、其他机构业务竞争三、美国投资银行倒闭反思四、外部监管第二节证券公司业务结构发展趋势特征一、业务创新二、风险管理第六章证券公司业务结构与风险关系研究**节研究背景第二节数据、变量与模型一、业务收入结构变量二、风险变量三、控制变量四、研究模型五、样本与数据第三节实证结果一、证券公司传统业务比重与风险关系二、细分下的业务结构与风险关系对比三、证券公司资产规模的风险特征分析四、业务收入结构的风险特征差异分析第四节结论与启示第七章证券公司不同业务风险的整合研究**节研究背景第二节金融业务风险整合模型一、Copula技术与金融业务风险整合二、业务收益率边际分布拟合三、Copula函数性质及其选择四、研究过程第三节数据处理及统计一、基于资产的证券公司业务结构划分二、业务资产收益率计算三、数据来源及异常处理第四节实证过程及结果一、边际分布的估计二、Copula函数选取三、业务组合收益模拟四、实证结果解释说明第五节结论与启示第八章考虑风险收益的证券公司*优业务资产配置研究**节研究背景第二节研究模型一、业务资产权重与企业风险关系模型二、考虑风险收益的业务资产*优配置模型三、边际分布与Copula连接函数选择第三节业务权重决定的证券公司VaR模拟一、不同Copula假设下的业务权重与VaR二、不同假设下的业务权重与风险VaR关系对比第四节考虑风险收益的业务资产*优配置模拟一、基于Copula的业务资产配置有效边界二、考虑收益和风险的业务资产*优权重模拟第五节结论与启示第九章结论及展望**节基本结论第二节研究展望参考文献后记致谢

基于业务结构的我国证券公司风险研究 作者简介

赵伟，男，1979年生于湖北宜昌。2005年毕业于电子科技大学管理学院，获数量经济学硕士学位；2013年毕业于西南财经大学中国金融研究中心，获金融学博士学位。2005年至今在西南民族大学经济学院任教，先后任助教、讲师，主要从事金融风险管理、数据分析与建模等领域的教学与研究工作。 主要研究方向为量化投资、程序化交易以及互联网金融。从教至今，主持省部级科研课题1项，参与国家及省部级科研项目5项，参与的项目获得省部级科研奖励1项，在核心期刊发表论文十余篇。

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