从资产组合决策推断风险规避 本书特色

本书内容包括：**章引言。第二章文献回顾。第三章关注未被资本化的将来收入，并研究消费的风险规避斜率。第四章研究如何从单一的资产组合决策推断投资者财富的风险规避程度。

从资产组合决策推断风险规避 内容简介

　　《从资产组合决策推断风险规避(英文版)》由南京大学出版社出版。

从资产组合决策推断风险规避 目录

chapter oneintroductionchapter twoliterature review2.1 theoretical analysis2.2 recent empirical evidencechapter threeuncapitalized future income3.1 introduction3.2 a two—period model and the main finding3.3 an infinite horizon model3.4 discussionappendixchapter fourinferring risk aversion using one portfolio decision4.1 introduction4.2 inferring risk aversion in the small4.3 inferring risk aversion in the large4.4 inferring risk aversion in the large using functional formsfor utility4.5 numerical solutions4.6 conclusionchapter fivereinterpretation of recent empirical evidence5.1 introduction5.2friend and blume （1975）5.3chiappori and paiella （2011）5.4 brunnermeier and nagel （2008）5.5summary and discussionreferencespostscript

从资产组合决策推断风险规避 作者简介

刘德溯，南京大学商学院金融与保险学系讲师。2011年5月毕业于美国密歇根州立大学经济系，获经济学博士学位。主要研究领域是风险经济学和保险经济学。近期研究兴趣为老年人健康风险、风险偏好，以及储蓄和健康投资决策等问题。

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