计量经济学原理与实践(经济科学译丛;“十一五”国家重点图书出版规划项目)
计量经济学原理与实践(经济科学译丛;“十一五”国家重点图书出版规划项目)作者:达摩达尔·N·古扎拉蒂 (Damodar N.Gujarati) 开 本:16开 书号ISBN:9787300181691 定价:49.8 出版时间:2013-10-01 出版社:中国人民大学出版社 |
第13章 平稳和非平稳时间序列
13.1 汇率平稳吗?
13.2 平稳时间序列的重要性
13.3 平稳性检验
13.4 平稳性的单位根检验
13.5 趋势平稳和差分平稳时间序列
13.6 随机游走模型 (RWM)
13.7 要点与结论
习题
第14章 协整和误差纠正模型
14.1 伪回归现象
14.2 模拟伪回归
14.3 消费支出对可支配收入的回归是伪回归吗?
14.4 伪回归不伪的情况
14.5 协整检验
14.6 协整和误差纠正机制(ECM)
14.7 3个月和6个月期国债利率是协整吗?
14.8 要点与结论
习题
第15章 资产价格波动性:ARCH和GARCH模型
15.1 ARCH模型
15.2 GARCH模型
15.3 对ARCH模型的一些拓展
15.4 要点与结论
习题
第16章 经济预测
16.1 用回归模型预测
16.2 博克斯詹金斯(Box Jenkins)法:建立ARIMA模型
16.3 关于2000年1月3日至2002年10月31日IBM的每日收盘价的ARMA模型
16.4 向量自回归(VAR)
16.5 用VAR检验因果关系:格兰杰因果关系检验
16.6 要点与结论
习题
附录:预测精度的衡量
第17章 面板数据回归模型
17.1 面板数据的重要性
17.2 一个阐释性例子:慈善捐助
17.3 慈善函数的混合OLS回归
17.4 固定效应*小二乘虚拟变量(LSDV)模型
17.5 固定效应LSDV模型的局限
17.6 组内固定效应模型的估计
17.7 随机效应模型(REM)或误差成分模型 (ECM)
17.8 固定效应模型与随机效应模型的比较
17.9 各种估计量的性质
17.10 面板数据回归:一些总结性评论
17.11 要点与结论
习题
第18章 生存分析
18.1 一个阐释性的例子:建立累犯期间模型
18.2 生存分析的相关术语
18.3 建立累犯期间模型
18.4 指数概率分布
18.5 Weibull概率分布
18.6 比例风险函数模型
18.7 要点与结论
习题
第19章 随机回归元与工具变量方法
19.1 内生性的问题
19.2 关于随机回归元的问题
19.3 回归元与误差项存在相关关系的原因
19.4 工具变量法
19.5 IV的蒙特卡罗模拟
19.6 一些阐释性例子
19.7 数值实例:美国青年的收入与教育程度
19.8 在IV估计下的假设检验
19.9 回归元内生性检验
19.10 如何查明一个工具变量是弱的还是强的
19.11 多个工具变量的情形
19.12 包含多个内生回归元的回归
19.13 要点与结论
习题
附录1 本书使用的数据集
附录2 统计学附录
术语表
计量经济学原理与实践(经济科学译丛;“十一五”国家重点图书出版规划项目) 节选
《计量经济学原理与实践》(作者达摩达尔·N·古扎拉蒂)经常使用stata和Eviews统计软件包。由这些软件包得到的结果在书中也贴示出来,以便读者能够以一种紧凑的方式清楚地认识这些结果。无论是否必需,本书都将所研究的现象尽量用图示的方式表达,给读者视觉上的感知。本书绝大多数章节都给出了习题,读者可以从中学习到更多的计量技术知识。尽管本书大部分内容没有引入过于复杂的数学推导,但是在个别情况下有些高级的内容是以附录的形式呈现出来的。
计量经济学原理与实践(经济科学译丛;“十一五”国家重点图书出版规划项目) 作者简介
达摩达尔·N·古扎拉蒂(Damodar N.Gujarati),美国军事科学院社会科学系经济学荣誉教授,之前曾在纽约城市大学(City University of New York)任教长达28年。他1960年本科毕业于印度孟买大学,随后又分别于1963年和1965年从著名的芝加哥大学(University of Chicago)获得了MBA学位和PhD学位,曾在许多国际著名的学术期刊上发表文章。此外他也有多本书籍出版,其中最有名的莫过于《计量经济学精要》一书,20多年来已经再版多次,被译为多种文字。
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