金融工程实验教程 内容简介

本书共分为九个实验项目, 主要内容包括: 证券和期货资产组合的建立、资产收益率的分布统计实验、资产组合市场模型的建立、证券组合的套期保值、股票资产组合的有效边界的确定等。

金融工程实验教程 目录

总序
前言
实验项目一证券和期货资产组合的建立
附：实验报告实例1—1
实验项目二资产收益率的分布统计实验
附：实验报告实例2—1
附：实验报告实例2—2
实验项目三资产组合市场模型的建立
附：实验报告实例3—1
附：实验报告实例3—2
实验项目四证券组合的套期保值
附：实验报告实例4—1
附：实验报告实例4—2
实验项目五股票资产组合的有效边界的确定
附：实验报告实例5—1
附：实验报告实例5—2
实验项目六债券的久期计算
附：实验报告实例6一1
附：实验报告实例6—2
实验项目七资产组合VaR的计算
附：实验报告实例7—1
附：实验报告实例7—2
实验项目八期权定价的B—S模型方法——以可转换债券为例
附：实验报告实例8—1
附：实验报告实例8—2
实验项目九期权定价的二叉树方法
附：实验报告实例9—1
附：实验报告实例9—2
参考文献

管理 金融/投资 金融理论

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