5.1 初识技术指标 96
5.1.1 什么是技术指标 96
5.1.2 技术指标的分类 96
5.1.3 技术指标的背离 97
5.1.4 技术指标的交叉、低位和高位 98
5.1.5 技术指标的徘徊、转折和盲点 100
5.1.6 技术指标法同其他技术分析方法的关系 100
5.2 趋向指标模型的编写技巧 100
5.2.1 MACD指标模型的编写技巧 100
5.2.2 SAR指标模型的编写技巧 102
5.2.3 BBI指标模型的编写技巧 104
5.2.4 DKX指标模型的编写技巧 105
5.3 反趋向指标模型的编写技巧 107
5.3.1 KDJ指标模型的编写技巧 107
5.3.2 RSI指标模型的编写技巧 109
5.3.3 BIAS指标模型的编写技巧 111
5.4 量价指标和压力支撑指标模型的编写技巧 113
5.4.1 放量创出新高模型的编写技巧 113
5.4.2 持续放量走高模型的编写技巧 114
5.4.3 突破长期整理平台模型的编写技巧 115
5.4.4 BOLL指标模型的编写技巧 116
5.5 技术指标运用注意事项 118
5.5.1 技术指标结构性问题 118
5.5.2 技术指标数据源问题 119
5.5.3 主力操纵技术指标的方法 119
第6章 程序化交易的其他模型 121
6.1 跨周期模型的编写技巧 121
6.1.1 跨周期关键函数#IMPORT 122
6.1.2 在5分钟周期上引用60分钟周期的5日均线和10日均线 122
6.1.3 收盘价站上30日均线买平后买开新仓，跌破30日均线卖平后卖开新仓 124
6.1.4 均线和KD多周期共振判断行情 125
6.1.5 MACD多周期共振判断行情 125
6.1.6 跨合约引用数据 126
6.2 盘中动态模型的编写技巧 127
6.2.1 尾盘大单拉升模型的编写技巧 128
6.2.2 盘中巨单向上成交模型的编写技巧 129
6.2.3 盘口挂单模型的编写技巧 129
6.3 跨指标模型的编写技巧 130
6.3.1 独立坐标方式显示线型操作符 130
6.3.2 均线与KDJ指标结合的编写技巧 133
6.3.3 MACD与KDJ指标结合的编写技巧 134
6.3.4 均线与MACD指标结合的编写技巧 135
6.4 日内模型的编写技巧 136
6.4.1 开盘价突破的编写技巧 136
6.4.2 开盘后前30分钟*高价、*低价突破的编写技巧 137
6.4.3 单均线模型的编写技巧 138
6.4.4 双均线模型的编写技巧 140
6.5 TICK模型的编写技巧 141
6.5.1 TICK趋势模型的编写技巧 141
6.5.2 TICK盘口策略模型的编写技巧 143
6.6 止损模型的编写技巧 144
第7章 程序化交易模型的回测技巧 146
7.1 模型回测 146
7.1.1 模型回测的流程 146
7.1.2 程序化交易模型在历史K线上的效果 147
7.1.3 回测报告检验模型好坏的方法与技巧 152
7.1.4 回测报告效果测试指标项的意义 153
7.1.5 资金曲线 155
7.1.6 查看模型成交明细 157
7.1.7 测试模型的敏感性 157
7.2 模型的参数优化 158
7.2.1 枚举 159
7.2.2 遗传 161
第8章 程序化交易的基本面模型 163
8.1 初识基本面分析 163
8.2 郑醇期货合约的基本面模型编写实例 164
8.3 沪铜期货合约的基本面模型编写实例 171
8.4 郑棉期货合约的基本面模型编写实例 176
8.5 沪金期货合约的基本面模型编写实例 180
第9章 趋势跟踪模型和公式条件单编写案例 185
9.1 趋势跟踪模型编写案例 185
9.1.1 日内清仓编写案例 185
9.1.2 加仓减仓编写案例 186
9.1.3 海龟交易编写案例 187
9.1.4 控制日内交易次数编写案例 188
9.1.5 下单委托价格编写案例 189
9.1.6 信号执行方式编写案例 192
9.1.7 全程追踪止损编写案例 196
9.1.8 限价止损 追踪止盈编写案例 196
9.1.9 限价止损 限价止盈编写案例 197
9.1.10 分组指令编写案例 198
9.2 公式条件单编写案例 199
9.2.1 公式条件单的编写规则 199
9.2.2 日内清仓编写案例 201
9.2.3 反向突破止损编写案例 201
9.2.4 停损点止损编写案例 201
9.2.5 吊灯止盈编写案例 201
9.2.6 时间止盈编写案例 202
第10章 趋势跟踪模型的优化技巧 203
10.1 减少盘整行情中的交易次数 203
10.1.1 PANZHENG函数 203
10.1.2 利用PANZHENG函数增加盈利 204
10.1.3 利用PANZHENG函数增加胜率 208
10.2 优化进出场点 210
10.2.1 CHECKSIG函数 211
10.2.2 收盘价模型与指令模型 213
10.3 解决中长线趋势交易换月跳空的问题 217
第11章 算法交易模型的编写基础 220
11.1 初识算法交易 220
11.2 算法交易模型的基本语法 221
11.2.1 主函数 222
11.2.2 带有返回值的函数 224
11.2.3 不带有返回值的函数 225
11.3 IF控制结构 227
11.3.1 IF语句的基本格式 227
11.3.2 IF控制结构应用实例 227
11.4 While循环结构 231
11.4.1 While语句的基本格式 231
11.4.2 While循环结构应用实例 231
11.5 算法交易模型的回测 232
11.6 算法交易高频模型的编写 237
11.6.1 什么是高频交易 237
11.6.2 高频交易的特点 238
11.6.3 高频交易的优势 238
11.6.4 追高高频交易策略模型编写实例 238
第12章 算法交易模型的编写案例 248
12.1 算法交易模型的类型 248
12.1.1 盘口结合趋势模型 248
12.1.2 基差策略模型 249
12.1.3 算法交易高频模型 249
12.1.4 下单控制模型 249
12.2 盘口结合趋势模型编写案例 249
12.2.1 买卖量辅助判断趋势策略模型编写案例 249
12.2.2 买卖价辅助判断趋势策略模型编写案例 252
12.3 基差策略模型编写案例 258
12.3.1 上期所合约基差策略编写案例 258
12.3.2 中金所合约基差策略编写案例 264
12.4 算法交易高频模型编写案例 267
12.4.1 大单统计高频模型编写案例 267
12.4.2 挂单统计高频模型编写案例 274
12.5 下单控制模型编写案例 282
12.5.1 信号刷新模型编写案例 282

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