我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究-基于股市全流通的视角 本书特色

　　《我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究：基于股市全流通的视角》在梳理金融联动的内涵、内在机制、投资组合理论、资产定价理论、内在价值理论以及行为金融学理论等方面文献的基础上，介绍了我国股票和*市场的发展概况，研究了股权分置时期和全流通时代我国股票和*市场的波动性，对我国股债联动性进行了实证分析，探讨了我国股债非线性联动的影响因素，提出了相关的政策建议。

我国股债联动的非线性特征及其影响因素研究-基于股市全流通的视角 目录

**章 绪论
**节 研究背景和意义
一、研究背景
二、研究意义
第二节 研究目的、研究思路和研究框架
一、研究目的
二、研究思路
三、研究框架
第三节 研究创新

第二章 理论基础与文献综述
**节 理论基础
一、金融市场联动效应的含义
二、金融市场联动效应的作用机制
三、投资组合理论
四、内在价值理论
五、行为金融理论
第二节 文献综述
一、股权分置改革文献综述
二、全流通文献综述
三、股债市联动文献综述

第三章 我国股票市场和债券市场发展概述
**节 股票市场发展概述
一、股票市场的发展历程
二、股票市场的法规制度
三、股票市场发展的数量分析
第二节 我国债券市场发展概述
一、我国债券市场的发展历程
二、债券市场制度的分析
三、我国债券市场发展的数量分析

第四章 全流通时代我国股债市场波动性研究
**节 引言
第二节 研究方法介绍
一、ARCH模型
二、GARCH模型
三、GARCH-M模型
四、TGARCH模型
五、成分GARCH模型
第三节 实证分析
一、数据选取与处理
二、平稳性检验
三、ARCH效应检验
四、我国股票市场波动性的实证分析
五、债券市场波动性研究
本章小结

第五章 我国股债联动的实证分析
**节 引言
第二节 研究方法介绍
一、向量自回归模型（VAR模型）
二、协整检验
三、Granger因果关系检验
四、多元GARCH（MV-GARCH）模型
第三节 实证分析
一、数据选取
二、信息溢出效应研究
……
第六章 我国股债联动的非线性特征分析
第七章 我国股债非线性联动的影响因素分析
第八章 结论、政策建议及研究展望
附录
参考文献
后记

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