金融复杂系统的演化与控制研究 本书特色

本书以证券市场、货币市场、外汇市场等主要金融市场构成的金融复杂系统为研究对象，围绕金融系统的复杂性、演化机理与风险控制等核心问题，综合应用系统科学、复杂性科学、金融学、经济学、行为科学、统计学及计算机科学等相关学科的理论与方法和技术，结合金融市场实际，通过分析、建模、优化、仿真、预警、预测、决策和控制等理论与应用研究，从理论分析到应用实践、从宏观调控到微观管理形成形成一套较为系统完整的金融复杂系统演化与控制的理论、方法和技术体系，促进金融市场系统管理理论的创新与发展，达到监控、预警与控制金融风险及防范金融危机的目的，推动我国金融市场安全、稳定、有序的发展，支持我国经济社会持续、健康、快速发展

金融复杂系统的演化与控制研究 目录

导论 （1）

**部分 金融市场的相互作用及关系研究

第1章 中国金融市场发展现状 （15）

1.1 引言 （15）

1.2 主要金融市场概念界定 （16）

1.3 中国主要金融市场发展现状 （19）

1.4 货币市场、股票市场及外汇市场关系研究 （25）

1.5 本章小结 （28）

第2章 中国主要金融市场发展协调性评价研究 （31）

2.1 引言 （31）

2.2 金融市场发展协调性内涵及理论基础 （31）

2.3 金融市场发展协调性评价指标体系 （33）

2.4 金融市场发展协调性实证分析 （41）

2.5 本章小结 （63）

第3章 多个金融市场波动溢出模型及实证研究 （66）

3.1 引言 （66）

3.2 多元波动率模型 （68）

3.3 基于独立成分分析的IC-EGARCH模型 （69）

3.4 中国多个金融市场波动溢出实证分析 （72）

3.5 本章小结 （76）

第4章 多国和地区股票市场间的暴跌交互作用研究 （79）

4.1 引言 （79）

4.2 Hawkes过程建模 （80）

4.3 多国和地区股票市场实证分析 （82）

4.4 本章小结 （90）

第二部分 金融复杂系统的特征及非线性系统分析

第5章 金融市场系统复杂性特征及结构 （97）

5.1 引言 （97）

5.2 金融市场系统复杂性的整体特征 （100）

5.3 金融市场系统复杂性的时空演变结构 （104）

5.4 本章小结 （105）

第6章 金融市场系统复杂性的演化机理研究 （108）

6.1 引言 （108）

6.2 动态演化的三体“束缚”模型 （109）

6.3 基于朗之万方程的非线性动力学模型 （112）

6.4 适应性演变的反馈模式 （114）

6.5 应用分析：股票市场中的泡沫现象 （117）

6.6 本章小结 （119）

第7章 基于金融政策目标的非线性演化模型与实证分析 （122）

7.1 引言 （122）

7.2 主要金融市场“束缚”结构下非线性演化模型 （125）

7.3 金融政策目标指标的构建 （125）

7.4 金融政策目标非线性演化的实证分析 （127）

7.5 本章小结 （133）

第8章 基于金融市场指标的非线性演化模型与实证分析 （136）

8.1 引言 （136）

8.2 市场指标选取 （138）

8.3 因果关系检验 （139）

8.4 三个市场综合指数的建立 （144）

8.5 非线性演化模型 （145）

8.6 实证检验与结果分析 （148）

8.7 本章小结 （152）

第三部分 金融市场的分形分析及资产定价研究

第9章 金融市场多重分形特征研究 （157）

9.1 引言 （157）

9.2 分形与多重分形理论 （159）

9.3 中国股票市场的多重分形特征研究 （163）

9.4 马尔可夫转换多重分形模型及波动率预测 （171）

9.5 本章小结 （177）

第10章 金融市场波动率长记忆性及参数估计方法 （179）

10.1 引言 （179）

10.2 随机波动率 （181）

10.3 金融时间序列的长记忆性 （183）

10.4 长记忆随机波动率的参数估计方法 （184）

10.5 连续时间框架下的赫斯特指数估计 （198）

10.6 中国股票市场长记忆性实证研究 （203）

10.7 本章小结 （204）

第11章 分形环境下股本权证定价模型研究 （208）

11.1 引言 （208）

11.2 分形环境下股本权证的定价模型 （210）

11.3 公司股票价格行为模式 （211）

11.4 定价模型的性质 （215）

11.5 应用研究 （218）

11.6 本章小结 （219）

第12章 分数Vasicek过程下零息票债券的定价模型及参数估计 （222）

12.1 引言 （222）

12.2 分数Vasicek随机利率模型及其零息票债券定价模型 （224）

12.3 机器学习下的参数估计方法 （226）

12.4 本章小结 （229）

第13章 次分数布朗运动下带交易费用的备兑权证定价 （231）

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