23．2．2 弱平稳332
23．2．3 强平稳与弱平稳的区别332
23．3 上证综指的平稳性检验333
23．3．1 观察时间序列图333
23．3．2 观察序列的自相关图和偏自相关图333
23．3．3 单位根检验336
23．4 白噪声 340
23．4．1 白噪声340
23．4．2 白噪声检验――Ljung-Box 检验341
23．4．3 上证综合指数的白噪声检验343

第24 章时间序列预测 345
24．1 移动平均预测345
24．1．1 简单移动平均345
24．1．2 加权移动平均346
24．1．3 指数加权移动平均346
24．2 ARMA 模型预测347
24．2．1 自回归模型348
24．2．2 移动平均模型350
24．3 自回归移动平均模型350
24．4 ARMA 模型的建模过程351
24．5 CPI 数据的ARMA 短期预测351
24．5．1 序列识别351
24．5．2 模型识别与估计354
24．5．3 模型诊断356
24．5．4 运用模型进行预测359
24．6 股票收益率的平稳时间序列建模359

第25 章GARCH 模型 364
25．1 资产收益率的波动率与ARCH 效应364
25．2 ARCH 模型和GARCH 模型365
25．2．1 ARCH 模型365
25．2．2 GARCH 模型366
25．3 ARCH 效应检验368
25．4 GARCH 模型构建370

第26 章配对交易策略 372
26．1 什么是配对交易372
26．2 配对交易的思想373
26．3 配对交易的步骤374
26．3．1 股票对的选择374
26．3．2 配对交易策略的制定383
26．4 构建PairTrading 类387
26．5 Python 实测配对交易交易策略391
第5 部分技术指标与量化投资399

第27 章K 线图 400
27．1 K 线图简介 400
27．2 Python 绘制上证综指K 线图403
27．3 Python 捕捉K 线图的形态405
27．3．1 Python 捕捉“早晨之星” 406
27．3．2 Python 语言捕捉“乌云盖顶”形态410

第28 章动量交易策略 416
28．1 动量概念介绍416
28．2 动量效应产生的原因416
28．3 价格动量的计算公式417
28．3．1 作差法求动量值417
28．3．2 做除法求动量值418
28．4 编写动量函数momentum( ) 420
28．5 万科股票2015 年走势及35 日动量线420
28．6 动量交易策略的一般思路423

第29 章RSI 相对强弱指标 429
29．1 RSI 基本概念429
29．2 Python 计算RSI 值429
29．3 Python 编写rsi( ) 函数434
29．4 RSI 天数的差异435
29．5 RSI 指标判断股票超买和超卖状态436
29．6 RSI 的“黄金交叉”与“死亡交叉” 437
29．7 交通银行股票RSI 指标交易实测438
29．7．1 RSI 捕捉交通银行股票买卖点438
29．7．2 RSI 交易策略执行及回测440

第30 章均线系统策略 446
30．1 简单移动平均446
30．1．1 简单移动平均数446
30．1．2 简单移动平均函数448
30．1．3 期数选择449
30．2 加权移动平均449
30．2．1 加权移动平均数449
30．2．2 加权移动平均函数451
30．3 指数加权移动平均452
30．3．1 指数加权移动平均数452
30．3．2 指数加权移动平均函数454
30．4 创建movingAverage 模组454
30．5 常用平均方法的比较455
30．6 中国银行股价数据与均线分析456
30．7 均线时间跨度458
30．8 中国银行股票均线系统交易459
30．8．1 简单移动平均线制定中国银行股票的买卖点459
30．8．2 双均线交叉捕捉中国银行股票的买卖点462
30．9 异同移动平均线（MACD） 464
30．9．1 MACD 的求值过程464
30．9．2 异同均线（MACD）捕捉中国银行股票的买卖点466
30．10 多种均线指标综合运用模拟实测468

第31 章通道突破策略 473
31．1 通道突破简介473
31．2 唐奇安通道 473
31．2．1 唐奇安通道刻画473
31．2．2 Python 捕捉唐奇安通道突破476
31．3 布林带通道 478
31．4 布林带通道与市场风险481
31．5 通道突破交易策略的制定484
31．5．1 一般布林带上下通道突破策略484
31．5．2 特殊布林带通道突破策略485

第32 章随机指标交易策略 489
32．1 什么是随机指标（KDJ） 489
32．2 随机指标的原理489
32．3 KDJ 指标的计算公式490
32．3．1 未成熟随机指标RSV 490
32．3．2 K、D 指标计算495
32．3．3 J 指标计算497
32．3．4 KDJ 指标简要分析498
32．4 KDJ 指标的交易策略499
32．5 KDJ 指标交易实测499
32．5．1 KD 指标交易策略499
32．5．2 KDJ 指标交易策略503
32．5．3 K 线、D 线“金叉”与“死叉” 504

第33 章量价关系分析 509
33．1 量价关系概述509
33．2 量价关系分析509
33．2．1 价涨量增510
33．2．2 价涨量平512
33．2．3 价涨量缩512
33．2．4 价平量增513
33．2．5 价平量缩514
33．2．6 价跌量增514
33．2．7 价跌量平515
33．2．8 价跌量缩515
33．3 不同价格段位的成交量516
33．4 成交量与均线思想结合制定交易策略518

第34 章OBV 指标交易策略 524
34．1 OBV 指标概念524
34．2 OBV 指标计算方法524
34．3 OBV 指标的理论依据527
34．4 OBV 指标的交易策略制定527
34．5 OBV 指标交易策略的Python 实测528
34．6 OBV 指标的应用原则530

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