金融风险管理手册 本书特色

这是关于风险管理的权威之作。本书不仅描述了模拟算法如何解决实践问题，而且也展示了各种模拟方法的准确性和有效性在风险管理中是不可或缺的。这本书让读者能更好地领会到金融风险管理的知识，同时加深对那些无法用传统方法定价的金融产品的理解。本书还包括如下特点：每一章的案例都源于咨询项目、现实研究及课程教学囊括了如下课题：波动率、固定收益的衍生品、libor市场模型和风险测度24种被广泛认同的模拟模型每章都有相应的评论、数据集和程序作为从业人员的参考书，《金融风险管理手册》可应用于与金融、商业、应用统计、计量和工程等领域；同时对于研究生和mba学员来说，也可作为金融风险管理和模拟课堂上重要的参考和补充。

金融风险管理手册 内容简介

这是关于风险管理的权威之作。本书不仅描述了模拟算法如何解决实践问题，而且也展示了各种模拟方法的准确性和有效性在风险管理中是不可或缺的。 

金融风险管理手册 目录

目录丛书序一（杨农）丛书序二（宋光辉）译者序（李冬昕）前言第1章excel vba的入门11?1如何启动excel vba11?2vba编程的基本要素71?3vba调用c 171?4sub过程和function过程181?5随机数生成251?6本书定义的函数列表27第2章基础知识342?1鞅和伊藤积分的简介352?2波动率512?3盯市与校准552?4方差缩减技术57第3章结构化产品733?1何时不必须进行模拟743?2布莱克斯科尔斯模型和欧式期权的模拟763?3美式期权823?4范围积息结构性存款913?5外汇累计期权：中信泰富事件983?6人寿保险合同1093?7多资产的衍生工具112第4章波动率建模1244?1局部波动率模型：仿真与二叉树1254?2heston随机波动模型1384?3heston模型下的奇异期权价格模拟1454?4garch期权定价模型1584?5跳跃扩散模型166第5章固定收益衍生品ⅰ：短期利率模型1785?1构建收益率曲线1805?2hull?white模型1955?3利用直接模拟法对利率衍生品进行定价2045?4使用三叉树法为利率衍生品定价210第6章固定收益衍生品ⅱ：libor市场模型2176?1libor市场模型2206?2利率上限和互换期权的校准2276?3不同远期测度方法的仿真2436?4百慕大互换期权的三因素模型2516?5结语254第7章信用衍生工具与交易对手信用风险2567?1信用风险结构化模型2587?2vasicek单因子模型2627?3信用衍生品定价的copula方法2747?4交易对手信用风险288第8章在险价值及风险度量3048?1在险价值var3048?2参数法下的var3068?3δ正态近似3158?4δ伽马近似3188?5var仿真方法3208?6var相关的风险度量3328?7var回测340第9章希腊值3439?1布莱克斯科尔斯模型希腊值3459?2二叉树模型中的希腊值3489?3有限差分逼近方法3509?4似然率方法3549?5顺向微分法3599?6利用不连续收益函数计算希腊值372附录参考文献

金融风险管理手册 作者简介

作者陈毅恒（N.H. Chan） 香港中文大学的卓敏统计学讲座教授（ChohMing Li Chair Professor of Statistics），也是6本杂志的副主编。陈博士也是《时间序列：基于R和SPlus软件的金融应用》（Time Series：Applications to Finance with R and SPlus）一书的作者。王海婴（H.Y. Wong） 香港中文大学教授及统计系副主任，他研究领域包括数据分析、统计计算、风险管理和随机分析。译者李冬昕 南京大学工程管理学院助理教授，管理科学与工程博士，哥伦比亚大学经济系攻读联合培养博士研究生。曾任上海证券交易所金融创新实验室研究员，并于2013年上海证券交易所博士后出站。目前同时担任某基金公司投研总监等职务。主持国家自然科学基金等国家及省部级课题6项，参与国家重点课题等10余项；获得包括Chinese Finance Association（全美华人金融协会）最佳论文奖、中国证监会2012年优秀课题在内的多项奖励。郭培俊 先后毕业于中山大学数学专业和西南财经大学金融工程专业，现就职于国信证券经纪事业部衍生品中心，从事期权等衍生品的风险管理实务工作，曾参与上交所期权业务的筹备工作。

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管理 金融/投资 金融理论

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