开放式基金投资能力量化研究 本书特色

本书首先使用不同方法多角度揭示其投资业绩现状，并检验其业绩显著性、稳定性和持续性，从而获得一般性认识；然后尝试构建开放式基金投资能力概念和分析框架，将投资能力与投资业绩在内涵和外延上做严格区分，指出二者的区别和联系，进而对开放式基金投资能力进行详细考察，检验其显著性，并揭示交易成本和管理费用等对投资业绩的影响；*后，基于经典资产配置思想，分别从个股、行业和动态配置三个方面，初步提供提升开放式基金投资能力的途径。

开放式基金投资能力量化研究 内容简介

本书以开放式基金为代表，在现有的理论基础和实践背景上，首先揭示其投资业绩现状，即使用不同的评价方法，检验其业绩的显著性、稳定性和持续性等，从而获得一般性认识。然后尝试构建开放式基金投资能力概念体系和研究框架，将投资能力与投资业绩在内涵和外延上做严格区分，指出二者的区别和联系。进而引入一种非参数检验方法，对开放式基金的投资能力进行详细考察，检验其显著性揭示交易成本和管理费用对投资业绩的影响。*后，在经典资产配置分析框架下，分别从个股配置、行业配置和动态配置三个方面，初步提供了提升投资能力的途径。

开放式基金投资能力量化研究 目录

**章　导论／001
　　**节　研究背景／001
　　第二节　研究问题与意义／006
　　第三节　相关概念界定／011
　　第四节　研究内容与方法／021
　　第五节　逻辑结构／024
　　第六节　主要创新／025
第二章　文献回顾与理论评述／027
　　**节　资本市场理论起源与演进／027
　　第二节　投资能力研究综述／031
　　第三节　投资组合与资产配置／049
　　第四节　本章小结／054
第三章　样本选择与数据采集／055
　　**节　大盘指数数据采集与分析／055**章　导论／001
　　**节　研究背景／001
　　第二节　研究问题与意义／006
　　第三节　相关概念界定／011
　　第四节　研究内容与方法／021
　　第五节　逻辑结构／024
　　第六节　主要创新／025
第二章　文献回顾与理论评述／027
　　**节　资本市场理论起源与演进／027
　　第二节　投资能力研究综述／031
　　第三节　投资组合与资产配置／049
　　第四节　本章小结／054
第三章　样本选择与数据采集／055
　　**节　大盘指数数据采集与分析／055
　　第二节　开放式基金样本选择与数据采集／058
　　第三节　行业样本选择与数据采集／068
　　第四节　股票样本选择和数据采集／073
　　第五节　本章小结／077
第四章　开放式基金投资能力测算与检验／078
　　**节　概述／078
　　第二节　开放式基金投资能力的国际现状／080
　　第三节　我国开放式基金投资能力的统计分析／082
　　第四节　我国开放式基金投资能力测算及实证检验／085
　　第五节　本章小结／099
第五章　标准资产配置对投资能力影响的数理分析／101
　　**节　概述／101
　　第二节　模型假设／103
　　第三节　不含无风险资产时标准资产配置分析／106
　　第四节　包含无风险资产时标准资产配置分析／113
　　第五节　本章小结／115
第六章　个股和行业资产配置对投资能力影响的实证研究／117
　　**节　概述／117
　　第二节　研究设计／119
　　第三节　实证检验与结果分析／124
　　第四节　模型稳健性检验／127
　　第五节　本章小结／129
第七章　动态资产配置对投资能力影响的实证研究／130
　　**节　概述／130
　　第二节　算法基本原理／132
　　第三节　算例及算法稳定性检验／134
　　第四节　动态资产配置有效性实证检验／140
　　第五节　本章小结／144
第八章　结论与展望／145
　　**节　研究结论／145
　　第二节　研究展望／147
参考文献／152
附　录／171
　　附录1　样本基金资料汇总／171
　　附录2　样本基金资产配置／174
　　附录3　样本基金十大重仓股占比情况／179
　　附录4　样本基金与比较基准的业绩差异／182
　　附录5　个股配置能力显著性检验结果（k=1）／187
　　附录6　个股配置能力显著性检验结果（k=2）／191
　　附录7　个股配置能力显著性检验结果（k=4）／195
　　附录8　行业配置能力显著性检验结果（k=1）／199
　　附录9　行业配置能力显著性检验结果（k=2）／203
　　附录10　行业配置能力显著性检验结果（k=4）／207 信息

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