量化投资——策略与技术(精装版) 本书特色

本书是一本全面解读量化投资策略方面的著作。畅销书全新改版，全书用60多个案例介绍了量化投资各个方面的内容，主要分为策略篇、技术理论篇和金融理论篇三部分。策略篇主要包括量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易和另类套利策略等。技术理论篇主要包括人工智能、数据挖掘、小波分析、支持向量机、分形理论、随机过程、it技术主要数据与工具及d-alpha量化对冲交易系统等。金融理论篇阐述了与量化投资有关的各种经典金融理论，包括投资组合理论、定价理论及金融市场理论。本书适合基金经理、产品经理、证券分析师、投资总监及有志从事金融投资的各界人士阅读。

量化投资——策略与技术(精装版) 内容简介

本书是一本全面解读量化证券策略方面的著作。全书用60多个案例介绍了量化投资各个方面的内容, 主要分为策略篇、技术理论篇和金融理论篇三部分。

量化投资——策略与技术(精装版) 目录

目录|
策 略 篇
第1章 量化投资概念 2
1.1 什么是量化投资 2
1.1.1 量化投资定义 2
1.1.2 量化投资理解误区 3
1.2 量化投资与传统投资比较 5
1.2.1 传统投资策略的缺点 5
1.2.2 量化投资策略的优势 7
1.2.3 量化投资与传统投资策略
的比较 8
1.3 量化投资历史 10
1.3.1 量化投资理论发展 10
1.3.2 海外量化基金 12
1.3.3 量化投资在中国 15
1.4 量化投资主要内容 16
1.5 量化投资主要方法 20
第2章 量化选股 24
2.1 多因子 25
2.1.1 基本概念 26
2.1.2 策略模型 26
2.1.3 实证案例：多因子选股
模型 29
本节小结 34
2.2 风格轮动 34
2.2.1 基本概念 34
2.2.2 盈利预期生命周期模型 37
2.2.3 策略模型 39
2.2.4 实证案例：中信标普风格 40
2.2.5 实证案例：大/小盘风格 44
本节小结 46
2.3 行业轮动 46
2.3.1 基本概念 46
2.3.2 m2行业轮动策略 49
2.3.3 市场情绪轮动策略 52
本节小结 54
2.4 资金流 55
2.4.1 基本概念 55
2.4.2 策略模型 58
2.4.3 实证案例：资金流选股
策略 59
本节小结 62
2.5 动量反转 62
2.5.1 基本概念 62
2.5.2 策略模型 66
2.5.3 实证案例：动量选股策略
和反转选股策略 69
本节小结 72
2.6 一致预期 72
2.6.1 基本概念 73
2.6.2 策略模型 75
2.6.3 实证案例：一致预期模型
案例 77
本节小结 83
2.7 趋势追踪 83
2.7.1 基本概念 83
2.7.2 策略模型 85
2.7.3 实证案例：趋势追踪选股
模型 91
本节小结 93
2.8 筹码选股 93
2.8.1 基本概念 94
2.8.2 策略模型 96
2.8.3 实证案例：筹码选股模型 98
本节小结 102
2.9 业绩评价 102
2.9.1 收益率指标 102
2.9.2 风险度指标 103
第3章 量化择时 110
3.1 趋势追踪 111
3.1.1 基本概念 111
3.1.2 传统趋势指标 112
3.1.3 自适应均线 120
本节小结 124
3.2 市场情绪 124
3.2.1 基本概念 124
3.2.2 情绪指数 126
3.2.3 实证案例：情绪指标择时
策略 128
本节小结 132
3.3 时变夏普比率 132
3.3.1 tsharp值的估计模型 132
3.3.2 基于tsharp值的择时
策略 134
3.3.3 实证案例 135
本节小结 140
3.4 牛熊线 141
3.4.1 基本概念 141
3.4.2 策略模型 143
3.4.3 实证案例：牛熊线择时
模型 144
本节小结 146
3.5 husrt指数 147
3.5.1 基本概念 147
3.5.2 策略模型 149
3.5.3 实证案例 150
本节小结 152
3.6 支持向量机 153
3.6.1 基本概念 153
3.6.2 策略模型 154
3.6.3 实证案例：svm择时
模型 156
本节小结 160
3.7 swarch模型 161
3.7.1 基本概念 161
3.7.2 策略模型 162
3.7.3 实证案例：swarch
模型 165
本节小结 168
3.8 异常指标 169
3.8.1 市场噪声 169
3.8.2 行业集中度 171
3.8.3 兴登堡凶兆 173
第4章 股指期货套利 179
4.1 基本概念 180
4.1.1 套利介绍 180
4.1.2 套利策略 182
4.2 期现套利 184
4.2.1 定价模型 184
4.2.2 现货指数复制 185
4.2.3 正向套利案例 189
4.2.4 结算日套利 191
4.3 跨期套利 194
4.3.1 跨期套利原理 194
4.3.2 无套利区间 195
4.3.3 跨期套利触发和终止 196
4.3.4 实证案例：跨期套利
策略 198
4.3.5 主要套利机会 199
4.4 冲击成本 202
4.4.1 主要指标 202
4.4.2 实证案例：冲击成本 204
4.5 保证金管理 206
4.5.1 var方法 207
4.5.2 var计算方法 208
4.5.3 实证案例 209
第5章 商品期货套利 212
5.1 基本概念 213
5.1.1 套利的条件 213
5.1.2 套利基本模式 215
5.1.3 套利准备工作 217

 1/3    1 2 3 下一页 尾页

管理 金融/投资 投资融资

在线阅读