5.1.4 常见套利组合 219
5.2 期现套利 223
5.2.1 基本原理 223
5.2.2 操作流程 224
5.2.3 增值税风险 228
5.3 跨期套利 229
5.3.1 套利策略 229
5.3.2 实证案例：pvc跨期套利
策略 231
5.4 跨市场套利 232
5.4.1 套利策略 232
5.4.2 实证案例：伦铜—沪铜跨
市场套利 233
5.5 跨品种套利 234
5.5.1 套利策略 235
5.5.2 实证案例 236
5.6 非常状态处理 237
第6章 统计套利 239
6.1 基本概念 240
6.1.1 统计套利定义 240
6.1.2 配对交易 241
6.2 配对交易策略 244
6.2.1 协整策略 244
6.2.2 主成分套利策略 250
6.2.3 行业（股票）轮动套利
策略 253
6.2.4 配对策略改进 256
6.3 股指套利 259
6.3.1 行业指数套利 259
6.3.2 国家指数套利 260
6.3.3 洲域指数套利 261
6.3.4 全球指数套利 263
6.4 融券套利 264
6.4.1 股票—融券套利 264
6.4.2 可转债—融券套利 265
6.4.3 股指期货—融券套利 267
6.4.4 封闭式基金—融券套利 268
6.5 外汇套利 269
6.5.1 利差套利 271
6.5.2 货币对套利 272
第7章 期权套利 274
7.1 基本概念 275
7.1.1 期权介绍 275
7.1.2 期权交易 276
7.1.3 牛熊证 277
7.2 股票—期权套利 280
7.2.1 股票—股票期权套利 280
7.2.2 股票—指数期权套利 281
7.3 转换套利与反向转换套利 282
7.3.1 转换套利 282
7.3.2 反向转换套利 284
7.4 跨式套利 285
7.4.1 买入跨式套利 286
7.4.2 卖出跨式套利 287
7.5 宽跨式套利 289
7.5.1 买入宽跨式套利 290
7.5.2 卖出宽跨式套利 291
7.6 蝶式套利 293
7.6.1 买入蝶式套利 293
7.6.2 卖出蝶式套利 295
7.7 飞鹰式套利 296
7.7.1 买入飞鹰式套利 296
7.7.2 卖出飞鹰式套利 298

第8章 算法交易 300
8.1 基本概念 301
8.1.1 算法交易定义 301
8.1.2 算法交易分类 302
8.1.3 算法交易设计 304
8.2 被动型算法交易 305
8.2.1 冲击成本 306
8.2.2 等待风险 308
8.2.3 常用被动型交易策略 310
8.3 vwap算法 312
8.3.1 标准vwap算法 312
8.3.2 改进型vwap算法 315
第9章 另类套利策略 319
9.1 封闭式基金套利 320
9.1.1 基本概念 320
9.1.2 模型策略 320
9.1.3 实证案例 322
9.2 etf套利 323
9.2.1 基本概念 323
9.2.2 无风险套利 325
9.2.3 其他套利 329
9.3 高频交易 330
9.3.1 流动性回扣交易 330
9.3.2 猎物算法交易 331
9.3.3 自动做市商策略 332
9.3.4 高频交易的发展 332
9.3.5 基于卡尔曼滤波的价格
预测 335
9.3.6 利用支持向量机的短期
预测交易 338

技术理论篇
第10章 人工智能 342
10.1 主要内容 343
10.1.1 机器学习 343
10.1.2 自动推理 346
10.1.3 专家系统 349
10.1.4 模式识别 352
10.1.5 人工神经网络 354
10.1.6 遗传算法 358
10.2 人工智能在量化投资中的
应用 362
10.2.1 模式识别短线择时 362
10.2.2 rbf神经网络股价
预测 367
10.2.3 基于遗传算法的新股
预测 371
第11章 数据挖掘 377
11.1 基本概念 378
11.1.1 主要模型 378
11.1.2 典型方法 380
11.2 主要内容 381
11.2.1 分类与预测 381
11.2.2 关联规则 387
11.2.3 聚类分析 392
11.3 数据挖掘在量化投资中的
应用 396
11.3.1 基于som网络的股票
聚类分析方法 396
11.3.2 基于关联规则的板块
轮动 399
第12章 小波分析 402
12.1 基本概念 403
12.2 小波变换主要内容 404
12.2.1 连续小波变换 404
12.2.2 连续小波变换的离散化 405
12.2.3 多分辨分析与mallat
算法 406
12.3 小波分析在量化投资中的
应用 410
12.3.1 k线小波去噪 410
12.3.2 金融时序数据预测 416
第13章 支持向量机 423
13.1 基本概念 424
13.1.1 线性svm 424
13.1.2 非线性svm 427
13.1.3 svm分类器参数选择 429
13.1.4 svm分类器从二类到
多类的推广 430
13.2 模糊支持向量机 431
13.2.1 增加模糊后处理的svm 431
13.2.2 引入模糊因子的svm
训练算法 433
13.3 svm在量化投资中的应用 434
13.3.1 复杂金融时序数据预测 434
13.3.2 趋势拐点预测 439
第14章 分形理论 445
14.1 基本概念 446
14.1.1 分形定义 446
14.1.2 几种典型的分形 447
14.1.3 分形理论的应用 449
14.2 主要内容 450
14.2.1 分形维数 450
14.2.2 l系统 451
14.2.3 ifs系统 453
14.3 分形理论在量化投资中的
应用 454
14.3.1 大趋势预测 454
14.3.2 汇率预测 459
第15章 随机过程 465
15.1 基本概念 465
15.2 主要内容 468
15.2.1 随机过程的分布函数 468
15.2.2 随机过程的数字特征 468
15.2.3 几种常见的随机过程 469
15.2.4 平稳随机过程 471
15.3 灰色马尔科夫链股市预测 472
第16章 it技术 477
16.1 数据仓库技术 477
16.1.1 从数据库到数据仓库 478
16.1.2 数据仓库中的数据组织 480
16.1.3 数据仓库的关键技术 482
16.2 编程语言 484
16.2.1 gpu算法交易 484
16.2.2 matlab语言 488
16.2.3 c#语言 495
第17章 主要数据与工具 500
17.1 名策数据：多因子分析
平台 500
17.2 multicharts：程序化
交易平台 503
17.3 交易开拓者：期货自动
交易平台 506
17.4 大连交易所套利指令 510
17.5 mt5：外汇自动交易平台 514
第18章 量化对冲交易系统：
d-alpha 519
18.1 系统架

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