经济金融建模理论基础 本书特色

　　陈工孟主编的《经济金融建模理论基础》主要介绍了经济金融领域中经典、前沿、应用广泛的模型，模型分类清晰明确、难易有序、可读性强；理论知识介绍自起源到发展演变再到案例应用，层层递进。便于读者理解掌握；数字符号与文字描述相辅相成，更加简明易懂；每章小结引申出拓展问题，引导读者进行深层次的思考研究。 　　本书适合具有一定经济金融知识、统计学知识的本科生、研究生学习，同时也适用于希望从事经济金融研究的读者进行学习。

经济金融建模理论基础 内容简介

　　陈工孟主编的《经济金融建模理论基础》内容以二级学科分类的方式，按照由易到难的顺序来划分章节： **篇是经济学模型的基础知识和建模方法，主要包括宏观经济学的国民收入模型、索洛模型以及劳动供给弯曲曲线模型； 第二篇是金融学模型的相关知识：主要包括股票市场的基本指标，风险指标的计算，资本资产定价模型的介绍，量化投资基金绩效评估方法，期货投资策略以及债券的相关知识，包括可转换债券，可赎回债券，可转换债券定价，债券和股票的联系与区别； 第三篇是统计运筹学模型：主要介绍了var度量与事后检验，var方法介绍，与var相关的检验方法及var方法的应用；kwv信用风险模型；*优投资组合选择的相关理论知识及模型介绍； 第四篇是会计学模型：会计成本，投资成本，生产过程中的成本等与经济成本相关的知识； 第五篇是高级经济金融模型：包含金融数据分析领域里比较经典的模型，属于金融建模的高级阶段，读者可以自主深入学习研究。 

经济金融建模理论基础 目录

**篇  经济学模型**章  国民收入  一、国民收入基础知识  二、国民收入计算方法  三、国民收入计算意义  本章小结第二章  索洛模型  一、索洛模型基础知识  二、索洛模型计算方法  三、索洛模型计算意义  本章小结第三章  劳动供给弯曲曲线模型  一、劳动供给弯曲曲线基础知识  二、劳动供给弯曲曲线模型计算方法  三、劳动供给弯曲曲线模型计算意义  本章小结第二篇  金融学模型第四章  股票基本指标的计算  一、股票的基础知识  二、股票的收益率  三、股票的收益波动率  四、股票的合理价格  本章小结第五章  股票市场风险指标分析  一、股票市场风险基础知识  二、风险指标的计算  本章小结第六章  资本资产定价模型  一、资本成本基础知识  二、资本资产定价  本章小结第七章  债券定价模型  一、债券的基础知识  二、可转换债券  三、可赎回债券定价  四、债券和股票的联系及定价方式  本章小结第八章  基金绩效评估模型  一、基金研究背景  二、基金盈利指标的计算  三、基金绩效评估指标  本章小结第九章  期货投资交易模型与策略  一、股指期货趋势交易模型  二、商品期货跨期套利交易策略模型  本章小结第三篇  统计运筹学模型第十章  var度量与事后检验  一、var的基础知识  二、var度量方法  三、var的事后检验  本章小结第十一章  kmv信用风险模型  一、kmv模型概述  二、kmv建模  三、kmv模型的运用意义  本章小结第十二章  *优投资组合选择  一、投资组合基础知识  二、用线性规划选择投资组合  三、用非线性规划选择投资组合  四、均值一方差模型的意义  本章小结第四篇  会计学模型第十三章  会计成本的计算模型  一、会计成本分析  二、投资成本分析  三、作业成本计算及产品盈利分析  四、标准成本差异分析  本章小结第五篇  高级经济金融模型第十四章  主成分分析模型  一、主成分分析基础知识  二、贡献率与累积贡献率  三、样本数据的主成分分析  本章小结第十五章  回归分析模型  一、回归分析基础知识  二、回归模型的构造  本章小结第十六章  聚类分析模型  一、聚类分析基础知识  二、聚类分析的方法  三、聚类分析的步骤  本章小结第十七章  判别分析模型  一、判别分析基础知识  二、判别分析方法  本章小结第十八章  因子分析模型  一、因子分析基础知识  二、因子分析方法  本章小结  结束语附录一：走进国泰安附录二：csmar经济金融研究数据库简介  一、csmar经济金融研究数据库简介  二、国际标准  三、标准化成果  四、产品价值  五、客户群体及评价  六、客户评语参考文献

管理 金融/投资 金融理论

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