三  预警指标数据处理和单个指标拟合优度分析
  第三节  klr模型修正
    一  合成指标的构建
    二  金融危机发生条件概率
    三  模型预测指标检验和对危机的预测
  第四节  本章小结
第七章  建立logit模型预警中国金融危机
  **节  金融风险的度量和样本指标的选取
    一  金融风险的度量
    二  运用klr法选取样本指标
  第二节  样本数据检验
    一  样本数据基本统计特征
    二  样本数据平稳性检验
    三  序列相关性检验
    四  季节性调整
    五  非条件相关系数
  第三节  建立并修正logit金融风险预警模型
    一  二元logit模型分析
    二  三元logit模型分析
  第四节  运用三元logit模型预警中国金融风险
  第五节  本章小结
第八章  结论与展望
  **节  研究结论
  第二节  有待进一步研究的问题
参考文献
附录1  预警指标相对重要性比较调查问卷表
附录2  中国金融风险预警指标子系统数据
附录3  预警指标子系统评价分值表
附录4  预警指标序列的自相关和偏相关分析图
附录5  差分后序列的自相关和偏相关分析图

中国金融风险预警研究 作者简介

王小霞，女，1969年8月出生，汉族。1988年考入西安统计学院经济统计系，1992年毕业，1992年7月-1994年7月就职于西安正大制药有限公司，1994年9月-2002年3月于西安统计学院经济统计系任教，2002年3月至今在西安财经学院经济学院金融系任教。2000年9月-2003年7月攻读西安交通大学金融学专业硕士研究生，2105年l1月晋升为副教授。现为西安财经学院经济学院副教授、硕士生导师，投资学专业建设负责人，西安金融学会会员。主要研究方向为企业投融资及金融风险管理。

 2/2   首页 上一页 1 2

管理 金融/投资 金融理论

在线阅读