现金何以“为王”:企业现金流期权定价研究:corporate cash flow option pricing 本书特色

　　《现金何以“为王”：企业现金流期权定价研究》从现金流本质出发，深入分析了企业现金流的投资期权和保险期权特征，并以此为基础，推导建立了企业现金流期权定价组合模型，不仅为流动性研究提供了新的视角和方法，拓宽了实物期权的研究视野，而且有助于从理论上深刻认识现金流价值，对企业价值评估、财务管理决策等具有现实指导作用。

现金何以“为王”:企业现金流期权定价研究:corporate cash flow option pricing 内容简介

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现金何以“为王”:企业现金流期权定价研究:corporate cash flow option pricing 目录

1.绪论
1.1 选题依据
1.2 研究思路和技术路线
1.3 结构安排
1.4 创新之处

2.文献综述
2.1 现金流与流动性含义
2.2 企业现金流持有动机
2.3 企业现金流价值决定因素
2.4 企业现金流定价方法
2.4.1 计量实证方法
2.4.2 财务分析法
2.4.3 期权定价方法
2.5 结论

3.现金流本质与现金流的期权特征
3.1 现金流的灵活性本质
3.1.1 灵活性含义
3.1.2 灵活性分类
3.1.3 现金流与投资型灵活性
3.1.4 现金流与保险型灵活性
3.2 现金流的期权特征
3.2.1 期权基本思想
3.2.2 灵活性与期权
3.2.3 现金流与投资期权
3.2.4 现金流与保险期权
3.3 对现金流期权价值的直观认识
3.3.1 两“头寸”情形
3.3.2 三“头寸”情形
3.3.3 考虑外部融资成本的现金流价值

4.现金流定价模型探讨
4.1 建模基本思路
4.2 基本假设前提
4.2.1 竞争性假设
4.2.2 动态性假设
4.2.3 时滞性假设
4.3 模型基本框架
4.3.1 现金流投资期权定价模型
4.3.2 现金流保险期权定价模型
4.3.3 现金流期权定价组合模型
4.3.4 基于交换期权的现金流期权定价组合模型
4.4 模型适用性探讨
4.4.1 交换期权定价模型简介
4.4.2 现金流期权与交换期权的对应关系
4.4.3 模型的优缺点

5.现金流期权定价模拟
5.1 现金流投资期权定价模拟
……
6.企业现金流期权定价实证研究

现金何以“为王”:企业现金流期权定价研究:corporate cash flow option pricing 作者简介

　　郑凌云，金融学博士，先后供职于央行、商业银行等知名金融机构，现任某上市银行财务部副总经理，主要研究公司金融、银行财务管理等领域课题。

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