中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究 本书特色

　　《中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究》采用矩阵法和宏观压力测试两种方法，基于金融理论的视角介绍系统性风险的生成，从中国金融系统性风险的现状出发，分析中国金融系统性风险生成的一般基础，以中国银行业为例对其进行传染机制的实证分析，采用vec模型对中国16家主要银行进行风险传染研究，提出重点关注系统性重要银行、提高核心资本等重要微观指标、重视银行间市场整体的宏观审慎监管，以及确立央行为主导的宏观审慎监管框架，同时强化不同监管主体的联动机制，选择灵活高效的决策与实施程序等政策建议。  

中国金融系统性风险及其宏观审慎监管研究 目录

导论    一  选题背景和意义    二  国内外研究现状及其评价    三  研究内容    四  创新与不足**章  系统性风险与宏观审慎监管的一般理论  **节  系统性风险的生成——基于金融理论视角    一  银行挤兑理论    二  信息不对称理论    三  资产价格波动理论    四  金融脆弱性理论  第二节  系统性风险的特征    一  系统性风险的比较特征    二  现代系统性风险的二维特征  第三节  系统性风险的监管——从金融理论视角    一  金融监管理论的演变    二  系统性风险监管的两个相反观点    三  关于宏观审慎监管的理论第二章  中国金融系统性风险生成机理研究  **节  中国金融系统性风险现状  第二节  中国金融系统性风险生成的一般基础  第三节  中国金融业系统性风险生成的制度根源——基于软预算约束视角    一  金融业预算软约束在中国的证据及制度根源    二  预算软约束与金融系统性风险的生成机制    三  预算软约束下的中国金融业的风险承担机制第三章  中国金融系统性风险的传染机制研究  **节  中国金融系统性风险传染特征的理论分析    一  金融系统性风险传染机制的分析框架    二  中国金融系统性风险传染路径    三  传导强度与传导效应  第二节  中国金融系统性风险传染机制的实证分析——以中国银行业为例    一  模型的基础理论    二  参变量的选取及数据说明    三  变量的相关性检验    四  向量误差修正模型（vec）估计    五  结论第四章  中国金融体系系统性风险的测评  **节  基于矩阵法的测量    一  矩阵法的理论原理    二  样本选择和数据处理    三  系统性风险的传染估计与结论    四  相关政策建议  第二节  基于宏观压力测试的测度    一  模型构建    二  相关数据的选择及处理    三  模型的估计    四  宏观压力情境的设定    五  宏观压力测试的执行及其结果分析    六  结论及政策建议第五章  金融系统性风险监管的国际经验  **节  西方各国金融系统性风险监管改革述评    一  危机后的美国监管改革述评    二  危机后的英国监管改革述评    三  危机之后的欧盟金融监管改革述评  第二节  《巴塞尔协议ⅲ》增强金融体系稳健性    一  《巴塞尔协议ⅱ》的尚待修缮之处    二  因时而行的《巴塞尔协议ⅲ》    三  《巴塞尔协议ⅲ》简评第六章  中国宏观审慎监管框架的构建  **节  系统性风险识别    一  系统性风险的主要识别方法    二  中国系统性风险识别及评估体系的建议  第二节  宏观审慎监管工具    一  纵向维度监管工具    二  横向维度监管工具    三  中国宏观审慎监管政策工具的运用  第三节  宏观审慎监管的相关制度安排    一  确立央行为主导的宏观审慎监管框架    二  强化不同监管主体的联动机制    三  选择灵活高效的决策与实施程序结论与展望    一  结论    二  展望参考文献后记 

管理 金融/投资 金融理论

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