金融风险管理 本书特色

《金融风险管理/全国高等院校金融专业主干课“十二五”规划教材》主要研究金融机构在面对各种风险时，如何识别、评估风险，并进一步地控制、降低风险。本教材的主要目标是希望配合课堂教学，使学生掌握关于金融风险管理的基本理论、基本知识和基本技能；掌握各种金融风险的概念、评估技术和风险控制策略，并能够运用所学理论、知识和方法分析解决有关风险管理的实际问题；达到相关专业培养目标的要求，为日后进一步地学习、理论研究或实际工作奠定扎实的基础。 　　《金融风险管理/全国高等院校金融专业主干课“十二五”规划教材》的内容大致可划分成五部分：**章为金融风险管理概论，这一部分总括地阐述了金融风险的概念、特征和种类，以及金融风险管理的目标和策略。第二章为基础性章节，主要介绍了目前理论和实践中使用的各种金融风险衡量模型，包括波动性方法、var方法以及压力测试和极值理论。第三章至第八章是本文的主体，分别介绍了各种具体的风险衡量方法和控制技术，包括流动性风险、利率风险、市场风险、信用风险、投资风险和操作风险。第九章介绍了全面风险管理内容。*后，《金融风险管理/全国高等院校金融专业主干课“十二五”规划教材》写作过程中恰逢巴塞尔资本协议三的修订和实施，因此《金融风险管理/全国高等院校金融专业主干课“十二五”规划教材》*后一章介绍了巴塞尔资本协议三的部分内容。

金融风险管理 目录

**章 金融风险管理概述
　**节 金融风险概述
　第二节 金融风险管理
第二章 金融风险衡量模型
　**节 风险衡量方法概述
　第二节 金融风险衡量
第三章 流动性风险
　**节 流动性风险概述
　第二节 流动性风险衡量
第四章 利率风险
　**节 利率风险概述
　第二节 再定价模型
　第三节 久期模型
　第四节 凸度
第五章 市场风险
　**节 市场风险概述
　第二节 风险度量法
　第三节 历史模拟法和蒙特卡罗模拟法
　第四节 国际清算银行的监管框架
第六章 信用风险
　**节 信用风险概述
　第二节 信用风险衡量中的基本参数估计
　第三节 信用评分模型
　第四节 raroc模型
　第五节 期权模型
　第六节 kmv资产组合管理模型
　第七节 贷款损失率模型
第七章 投资风险
　**节 投资风险概述
　第二节 投资组合管理
　第三节 对冲基金风险管理
第八章 操作风险
　**节 操作风险概述
　第二节 基本指标法
　第三节 标准法
　第四节 高级计量法
第九章 全面风险管理
　**节 全面风险管理概述
　第二节 coso全面风险管理框架
　第三节 《中央企业全面风险管理指引》
第十章 巴塞尔资本协议
　**节 巴塞尔协议的发展及主要内容
　第二节 信用风险的衡量
　第三节 监督检查和市场纪律
　课后习题答案
参考文献

管理 金融/投资 金融理论

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