智能金融波动率模型及其实证研究 本书特色

《智能金融波动率模型及其实证研究》将智能预测理论中的灰色系统理论、支持向量机理论、模糊推理技术与传统金融波动率模型有机融合，构建智能金融波动率模型，并结合我国金融市场进行实证研究。《智能金融波动率模型及其实证研究》突破了学科之间的界限，融合了金融理论与智能预测理论，内容紧扣当前关于金融波动率预测研究的前沿问题，不仅包括基于先进智能预测方法的理论模型，还包括对理论模型的实证检验。

智能金融波动率模型及其实证研究 内容简介

《智能金融波动率模型及其实证研究》可作为金融领域的理论研究者、管理者和投资者的参考书，也可作为高校相关专业本科生和研究生的教材。

智能金融波动率模型及其实证研究 目录

目录
第1章绪论1
1.1研究背景及意义1
1.2国内外研究现状及存在的问题5
1.3研究内容及创新点11
第2章传统金融波动率模型及智能预测理论14
2.1传统金融波动率模型14
2.2灰色系统舰26
3支持向量机舰34
2.4模糊推理技术44
2.5本章小结53
第3章灰色金融波动率模型及其实证研究55
3.1rgm-egarch模型及其实证研究56
3.2svmgm-garch模型及其实证酿64
3.3psougm-garch类模型及其实证酿71
3.4本章小结81
第4章支持向量机金融波动率模型及其实证研究83
4.1灰色支持向量机模型及其实证研究84
4.2小波支持向量模型及其实证研究91
本章小结99
第5章*小二乘支持向量机金融波动率模型及其实证研究100
5.1lssvm-carrx模型及其实证研究101
5.2lssvm-aiwpso模型及其实证研究108
5.3本章小结116
第6章tsk金融波动率模型及其实证研究117
6.1tskgarch模型及其实证研究118
6.2tsk非线性波动率组合模型及其实证酿127
6.3本章小结133
第7章总结与展望135
7.1研究总结135
7.2研究展望137
参考文献139

管理 金融/投资 金融理论

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