中国商业银行汇率风险研究

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中国商业银行汇率风险研究

中国商业银行汇率风险研究

作者:周浩

开 本:16开

书号ISBN:9787504974426

定价:25.0

出版时间:2014-01-01

出版社:中国金融出版社

中国商业银行汇率风险研究 本书特色

  《金融博士论丛(第16辑):中国商业银行汇率风险研究》从我国商业银行面临的汇率风险人手,从理论上探讨了商业银行汇率风险的形成机制,结合我国上市商业银行的实际情况,研究我国商业银行对汇率风险的识别、测度与管理方法,并借鉴发达国家商业银行成熟的汇率风险管理经验与教训,针对我国商业银行汇率风险管理中存在的问题提提出了若干政策建议。

中国商业银行汇率风险研究 目录

1 导论
1.1 问题的提出与选题意义
1.2 国内外研究现状
1.2.1 基于资本市场法的研究
1.2.2 基于现金流法的研究
1.2.3 基于风险价值法的研究
1.2.4 国内研究现状
1.3 本书的研究方法与框架结构
1.3.1 本书的研究方法
1.3.2 本书的逻辑框架
1.4本书的主要创新点、局限性和进一步研究方向
1.4.1 本书的主要创新点
1.4.2 本书的局限性
1.4.3 进一步研究的方向
2 商业银行汇率风险及其生成机制
2.1汇率风险和汇率决定理论
2.1.1 汇率风险
2.1.2 汇率决定理论
2.2 汇率风险和汇率制度
2.2.1 汇率制度的发展历史
2.2.2 汇率制度的选择
2.3 汇率风险生成机制
3 我国商业银行汇率风险的识别
3.1 汇率风险识别:资本市场法
3.1.1 模型设定
3.1.2 数据来源和计量方法
3.1.3 实证研究与分析
3.1.4 结果讨论
3.2汇率风险识别:外汇敞口法
3.2.1 外汇敞口法
3.2.2 商业银行外汇敞口风险识别
3.2.3 外汇敞口法小结
3.3 两种汇率风险识别方法比较
4 我国商业银行汇率风险的测度
4.1 风险价值法产生的历史背景
4.2 对风险价值法的具体分析
4.2.1 风险价值法的定义
4.2.2 风险价值法的参数选择
4.2.3 风险价值法的估计方法
4.3 我国商业银行汇率波动风险的度量
4.3.1 ar-egarch-var模型设定
4.3.2 参数估计和数据分析
4.3.3 本节结论
5 商业银行汇率风险管理的国际经验
5.1 商业银行风险管理的发展
……
6 我国商业银行汇率风险的管理
7 结论与政策建议

中国商业银行汇率风险研究 作者简介

  周浩,1973年出生,安徽毫州人,副教授,经济学博士。现供职于中国人民银行合肥中心支行,2009年获得西南财经大学经济学博士学位(金融学专业),研究方向为金融理论与政策。近年来独立在《改革》、《财经科学》、《经济体制改革》等全国经济类核心期刊上发表论文十余篇,并作为主要研究人员参与国家社会科学基金重大项目、教育部人文社会科学基金项目、中国人民银行重点课题等多项研究,取得多项学术成果。

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