汇率期限结构理论及实证研究 本书特色

     冯芸、李小平、吴冲锋编著的《汇率期限结构理论及实证研究》从对外汇市场的观察出发，提出汇率期限结构问题，着重研究利率调整对远期汇率期限结构曲线的影响、远期汇率的期限结构特征以及它们之间的相互关系。同时，利用多个货币对、不同到期期限的远期汇率样本数据进行实证检验。

汇率期限结构理论及实证研究 内容简介

本书从对外汇市场的一个观察出发，提出汇率期限结构问题，着重研究利率调整对远期汇率期限结构曲线的影响、远期汇率的期限结构特征以及它们之间的相互关系等。

汇率期限结构理论及实证研究 目录

第1章  绪论
  1．1  研究背景和意义
    1．1．1  国际金融市场的变化
    1．1．2  理论的困境
    1．1．3  问题的提出：由个市场现象引发的思考
  1．2  研究内容和结论
第2章  汇率理论综述
  2．1  即期汇率的变动
  2．2  利率期限结构模型及其对即期汇率的影响
  2．3  远期汇率理论
    2．3．1  远期汇率偏移之谜
    2．3．2  远期汇率的动态模型
    2．3．3  远期汇率与期限结构的关系
  2．4  已有研究不足及本研究切入点
  2．5  本书研究与已有文献的关系

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