证券投资组合与风险管理研究 本书特色

《证券投资组合与风险管理研究》：产业经济研究学术文库·产业金融系列

证券投资组合与风险管理研究 内容简介

本书按照投资组合选择理论的发展脉络，深入分析了现代投资组合选择的各种主要理论、模型与方法以及它们之间的内在关系，并对一些*新进展作了重点介绍。同时，为了控制组合的风险，针对目前国内外的实际情况，本书深入研究了国际上*为流行的风险量化方法var。*后，通过采集股价收益率样本数据，根据其运动的特殊规律，结合*先进的数量方法，运用计量经济软件eviews和数值分析软件matlab完成理论到实际操作的转化，*终为金融机构和广大投资者提供一种行之有效的组合投资和风险控制的系统性方法。

证券投资组合与风险管理研究 目录

1 导论
1.1 资本市场概述
1.2 投资风险概述
1.3 金融风险管理理论
1.4 金融风险管理
2 金融计量方法与数学基础
2.1 概率论与统计基础
2.2 线性回归模型及应用
2.3 金融时间序列分析
2.4 arch模型族与时间序列波动性研究
2.5 计量经济学相关数学基础与证券投资学的关系
3 债券投资与风险管理
3.1 债券投资要素及我国债券市场概况
3.2 债券的信用评级
3.3 债券的定价与估值

证券投资组合与风险管理研究 节选

《证券投资组合与风险管理研究》内容简介：2008年4月，北京物资学院产业经济学科获批北京市重点建设学科，标志着我校的学科建设工作迈上了一个新的平台。随着高等教育的不断发展，高校之间的竞争日趋激烈，这种竞争已经集中体现在学科的竞争上，学科建设的水平基本上代表了一个学校的整体水平和科研实力。与此同时，在当前日益强调高校办学特色的大环境下，学科建设其实也是*能体现特色并承载特色的一个载体。北京物资学院早在20世纪80年代起就开始了对流通问题的深入系统研究，是*早开始对流通（物流）问题进行系统研究的院校之一。在长期的研究中不仅取得了较丰富的科研成果，也在服务首都经济方面得到了社会的肯定，在流通领域的研究中形成了一定的优势，凝练了学科特色，形成了反映学科融合和发展的研究方向，即流通经济（产业）研究。立足流通领域已成为我校办学特色，也成为我校产业经济重点建设学科的研究定位和特色所在。而经济学专业获批国家级（第三批）和北京市特色专业建设点（2008年），经济学教学团队获批北京市优秀教学团队（2009年），流通经济研究所重组恢复（2009年），现代流通发展与创新研究市级科技创新平台获批建设（2010年），更形成了对学科建设的有力支撑。相信通过5年的建设，我校产业经济学科的研究优势会更加强化，特色更加突出，并且将会在原有研究的基础上得以传承和延续。

证券投资组合与风险管理研究 作者简介

赵娴，女，1964年生，教授，经济学硕士，硕士研究生导师，北京市教学名师，北京市优秀教学团队带头人，北京市优秀中青年骨干教师。现任北京物资学院经济学院党总支书记，兼任北京物资学院流通经济研究所长，产业经济学北京市重点建设学科项目负责人和学术负责人。主要研究领域为产业经济、流通经济、贸易金融。先后主持和参与国家级和省部级科研课题19项，在各类学术期刊上发表论文40余篇，出版专著、译著和教材16部。科研成果曾获内贸部科技进步一等奖、三等奖、四等奖，第十届中国图书奖，北京市哲学社会科学优秀成果奖，中国市场学会优秀论文一等奖。科研论文多次被人大《复印报刊资料》全文转载。

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