利率曲线及其构造 目录

序言1 利率及贴现率1.1 利息与利率1.2 利息的计算1.3 零利率、现期利率和远期利率1.4 即时利率（Instaneous Interest Rate）1.5 现值和贴现率1.6 现金流及其现值2 利率金融产品2.1 利率曲线和利率金融产品2.2 定期存款及欧洲美元期货（Euro Dollar Future）2.3 远期利率协议（Forward Rate Agreement FRA）2.4 债券（Bond）2.5 利率掉期（Interest Rate Swap）2.6 小结3 日期序列3.1 到期日、付款日及日记数基准3.2 结算日（Spot Day）3.3 起息日、止息日和指标利率起、止日3.4 指标利率确定日（Reset Day）和利率截止日 （Rate Cut—off Day）3.5 利率掉期日期序列的生成4 利率曲线及其构造4.1 利率曲线4.2 利率曲线的判断标准4.3 利率曲线的形状4.4 利率曲线函数4.5 一个简单的利率曲线求解的例子4.6 同一个例子的另解（Bootstrapping）4.7 利率的补偿和调整4.8 利率曲线间的关系4.9 一个相对完整的例子4.10 小结4.11 利率曲线构造的*新探索5 一些细节和实际问题5.1 计算非标准期限的远期利率5.2 日期序列的数据结构5.3 利用利率掉期构造利率曲线的进一步讨论5.4 掉期利率和掉期利差的计算5.5 双重用途利率曲线的利率补偿和调整5.6 对指标利率曲线和贴现率曲线之间关系的再思考5.7 数据的缓冲5.8 多线程环境下的利率曲线构造6 数值计算6.1 数值计算6.2 内插值（Intrapolation）和外插值（Extrapolation）6.3 向量和矩阵6.4 非线性方程的求根6.5 多变量的优化和求*小值7 基于利率曲线的风险预估7.1 市场价格对利率曲线的影响7.2 利率曲线对投资组合的影响7.3 动态利率曲线和利率模型7.4 蒙特卡罗方法和随机数8 一个典型的利率曲线程序库的组成8.1 利率金融产品类库8.2 插值函数集合8.3 通用数学子程序8.4 利率曲线类库附录1 月份代码2 常见的日期调整规则（Date Shift Convention）3 麦氏久期的直观解释

利率曲线及其构造 节选

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