投资科学
投资科学作者:徐绪松 主编 开 本:16开 书号ISBN:9787030209894 定价:32.0 出版时间:2008-02-01 出版社:科学出版社 |
三、折现现金流方法及其隐含的假设
四、曲棍球棒法
五、风险投资方法
六、**芝加哥方法
七、敏感性分析
参考文献
第七章 公共投资
**节 公共投资的概念
一、公共投资的含义
二、公共投资、财政投资与政府投资
三、公共投资决策体系
第二节 公共投资项目管理
一、公共投资项目的投资主体、决策主体和管理主体
二、我国公共投资项目概况
三、公共投资项目管理方式的改革
第三节 公共投资评审
一、构建公共投资评审体系的重要性
二、公共投资评审体系
第四节 公共投资与宏观调控
一、公共投资与宏观调控的关系
二、公共投资对宏观调控的作用
第五节 公共投融资
一、公共投融资的几种方式
二、发达国家的公共投融资体制
三、我国的公共投融资
第六节 公共投资案例
一、日本和以色列、埃及、土耳其的公共投资
二、公共投资的案例
参考文献
投资科学 节选
**章 投资组合理论
金融学需要解决的一个核心问题是:如何把个人和机构所拥有的财富在诸如股票、债券、衍生证券等各种资产中进行*优配置。解决这一问题的理论就是投资组合理论(portfolio theory)。现代投资组合理论的产生以马克维茨(Harry M.Markowitz)于1952年提出的均值—方差投资组合模型为标志。马克维茨提出的均值-方差模型是现代金融学发展过程中一个重要的里程碑,它的出现不仅标志着现代投资组合理论的诞生,而且标志着现代金融学的诞生。
投资组合理论的研究范围很广,涉及证券投资管理的各个环节。限于篇幅,本章只讨论投资组合理论的核心问题—*优投资权重的确定。
本章的内容及结构安排如下:**节介绍投资组合理论的两种主要分析框架——收益—风险占优的分析框架和期望效用*大化的分析框架,并分析这两种分析框架各自的优劣。第二节介绍*常用的投资组合模型——均值—方差投资组合模型,分析均值—方差模型的理论性质及其存在的缺陷。由于国内外大量的经验分析表明,风险资产的收益率不服从正态分布,而均值—方差模型在非正态分布条件下存在诸多问题,因此需要研究非正态分布条件下的投资组合模型。第三节和第四节分别介绍两个具有代表性的非正态分布条件下的投资组合模型——均值-LPM投资组合模型和均值—尺度参数模型。
**节 投资组合理论的分析框架
专业的投资管理公司往往要对国内和国际金融市场上种类繁多的不同资产进行投资,投资每一类资产及其子类都需要专门的投资专家。比如,投资债券需要债券投资专家,投资股票需要股票投资专家,而在投资管理中,要同时优化整个公司层面的投资组合是不可能的,对每个资产类别的投资组合的管理需要进行分权。
……
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