金融资产定价理论 内容简介

本书为数理金融学教学之用，共分九章，分别介绍了离散模型下的资产定价、*优停时与美式期权定价、Brown运动和随机积分、微分方程与资产定价、Black-SchoIes模型与期权定价、门槛式期权和其他期权、含消费投资组合的*优控制、利率衍生资产定?

金融资产定价理论 目录

前言
**章 离散模型下的资产定价
**节 离散模型的描述
第二节 等效鞅测度与状态价格过程
第三节 资产定价基本定理
第四节 平衡定价模型
第二章 *优停时与美式期权定价
**节 美式期权价格的上鞅特征
第二节 停时和停止序列
第三节 Snell包络和*优停时
第四节 上鞅的Doob分解
第五节 Snell包络和Markovr链一
第六节 离散模型下美式期权的定价
第七节 专题研究
第三章 Brown运动和随机积分
**节 域流和停时
第二节 Brown运动
第三节 连续鞅
第四节 对Brown运动的积分
第五节 Ito公式和随机积分的运算
第六节 专题研究
第四章 微分方程与资产定价
**节 随机微分方程
第二节 随机微分方程解的Markov性
第三节 几何Brown运动
第四节 线性随机微分方程
第五节 偏微分方程及其Feyntnan-Kac解
第六节 多维随机微分方程
第七节 Kolrrlogoroy方程
第八节 偏微分方程的有限差分解法
第五章 Black-Scholes模型与期权定价
**节 模型的描述
第二节 测度变化与鞅的表示
第三节 欧式期权的定价和保值
第四节 Black-Scholes模型下的美式期权
第五节 非完备模型下的欧式期权定价
第六节 两个例子
第六章 门槛式期权和其他期权
**节 一些定义和定理
第二节 门槛式期权的机理与分类
第三节 触及停止型期权的定价
第四节 触及执行型期权的定价
第五节 梯式期权及其定价
第六节 后顾式期权及其定价
第七节 基于两个股票之上的期权及其定价
第七章 含消费投资组合的*优控制
**节 *优化模型与控制规划
第二节 HJB方程的导出
第三节 HJB方程的求解思路
第四节 线性调制器
第五节 *优消费和投资的决策
第六节 两基金定理
第八章 利率衍生资产定价
**节 利率和期限结构
第二节 债券的定价
第三节 CIR模型下债券的定价
第四节 仿射期限结构模型下的债券定价
第五节 含参数的仿射模型下的债券定价
第六节 远期利率的HJM模型
第七节 基于债券的欧式期权定价
第八节 两因素模型下的债券定价
第九章 含跳跃的金融资产定价
**节 Poisson过程
第二节 风险资产的行为描述
第三节 期权的定价与保值
附录一 条件期望的性质与计算
附录二 凸集的分解定理
附录三 Hamilton-Jacobi-Bellman(HIB)方程的导出
附录四 含跳跃的Ito公式
附录五 计数过程
附录六 有限差分程序
参考文献

管理 金融/投资 金融理论

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