投资组合管理 内容简介

本书由浅入深地讲解了一些经典模型，如有效市场理论、马柯维茨组合投资理论、CAPM等等，并且也简略地讨论了*近一些金融学前沿。本书对西方投资理论的介绍是比较完整的，对投资理论在组合管理中的应用也分析得很全面，还颇具匠心地从两个新的视角来介绍国际上投资组合理论和实践的进展。因此本书不仅可以作为各级注册金融分析师考试的参考书，而且可以作为金融从业人员及金融专业学生的教材。

投资组合管理 目录

前言
基础篇
1投资的背景知识
1.1投资的概念
1.2金融资产与金融市场
1.3衍生金融工具简介
2资产配置
2.1个人投资生命周期
2.2投资计划的作用
2.3投资计划的构成
3投资收益与风险
3.1投资收益率
3.2投资风险

理论篇
4有效市场理论
4.1有效市场假设
4.2有效市场假设检验
4.3有效市场运用
5马柯维茨组合理论
5.1财富效用函数与无差异曲线
5.2有效市场边界
6资本资产定价模型
6.1模型的前提假设
6.2资本市场理论
6.3证券市场线
6.4定价公式
6.5模型扩展和检验
7套利定价理论
7.1套利的含义
7.2套利定价理论的假设
7.3套利组合条件分析
7.4套利定价理论
7.5APT与CAPM的区别和联系
7.6套利定价模型检验

分析篇
8财务报表分析
8.1财务报表简介
8.2财务比率计算
8.3财务比率应用
9债券分析
9.1债券基础知识
9.2债券定价基础
9.3利率期限结构
9.4债券久期与凸度
10股票定价与组合管理
10.1股票定价分析基础
10.2股票定价模型
10.3股票组合管理
11期权定价与组合管理
11.1期权定价分析基础
11.2期权定价理论
11.3期权的应用

专题篇
12投资的国际视角
12.1外汇交易
12.2汇率平价理论
12.3货币风险管理
12.4国际资产定价
13行为金融理论
13.1行为金融研究主题
13.2行为金融理论
13.3行为金融学的应用和展望

附录
附录1数学附录
附录2金融与投资网站资源
附录3股票指数
参考文献

管理 金融/投资 投资融资

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