金融建模-应用于资本市场、公司金融、风险管理与金融机构
金融建模-应用于资本市场、公司金融、风险管理与金融机构作者:(美)霍,李尚斌 著,蔡明超,张健,季俊哲 译 开 本:16开 书号ISBN:9787810989411 定价:78.0 出版时间:2007-11-01 出版社:上海财经大学出版社 |
金融建模-应用于资本市场、公司金融、风险管理与金融机构 内容简介
《金融建模》一书描述的模型包括股票与债券期权、奇异期权、投资级债券、高收益债券、可转换债券,抵押贷款证券、信用衍生产品、金融机构债务,以及经济周期模型与公司模型。它还讲述了这些模型在公司金融中的应用,并把模型与会计公允价值、企业风险管理、低流动性工具的资产/负债管理联系在一起。每章都从实务界面临的问题入手,再从金融模型角度找到该问题的解决方案。
本书面向衍生产品、投资学、公司金融及风险管理等专业的本科生与研究生,同时也适台于精算师、风险管理师、会计师以及投资银行经理等实务界人士。对于各类读者而言,该书将金融专业各知识点整合在一起,而不仅是独立的章节。
金融建模-应用于资本市场、公司金融、风险管理与金融机构 目录
译者序序言
致谢
**部分 衍生产品定价
1 绪论:先进流贴现法
2 股票市场:资本资产定价模型
3 债券市场:债权模型
4 股票期权:Black-Scholes模型
5 利率衍生产品:利率模型
6 隐含的波动率平面:模型校准
7 奇异期权:Bellman*优、过滤模型和多因素模型
第二部分 公司债务
8 投资级公司债券评估:期权调整利差
9 垃圾债券:结构化模型
10 可转换债券、MBS/CMO及其他债券:行为模型
11 金融机构的负债:期权调整的要求价差
第三部分 公司财务
12 企业价值评估:商业模型
13 企业战略价值:实物期权
14 优化公司财务决策:公司模型
15 风险管理
16 金融机构:金融模型的应用
17 结构化金融:外汇模型
18 总结性想法
19 技术难题:市场模型和二叉树模型
符号术语表
专用名词术语表
管理 金融/投资 金融理论
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