利率市场化与利率风险管理 内容简介

本书从三个方面展开对利率市场化和利率风险管理的探讨：利率市场化与利率风险；利率风险的计量；利率风险管理工具。

利率市场化与利率风险管理 目录

**篇 利率市场化与利率风险
1.利率的基本理论
1.1利率的含义
1.2利率的种类
1.2.1真实利率与名义利率
1.2.2固定利率和浮动利率
1.2.3年利率、月利率、日利率
1.2.4市场利率与官定利率
1.3利率的计算
1.3.1单利和复利的计算
1.3.2终值和现值
1.3.3到期收益率的计算
1.4利率的决定
1.4.1投资储蓄理论
1.4.2可贷资金理论
1.4.3流动性偏好理论
1.4.4决定利率的其他因素
1.5利率的结构
1.5.1利率的风险结构
1.5.2利率的期限结构
本章小结
2 利率市场化与利率风险
2.1利率管制与利率市场化
2.1.1利率管制
2.1.2利率市场化
2.2利率市场化的实践
2.2.1发达国家的利率市场化
2.2.2发展中国家的利率市场化
2.2.3中国的利率市场化
2.3利率市场化与利率风险
2.3.1利率市场化的影响
2.3.2利率风险的防范
本章小结
3金融风险管理基础
3.1金融风险概述
3.1.1金融风险的定义和特征
3.1.2金融风险的经济后果
3.2金融风险管理概述
3.2.1金融风险管理的分类
3.2.2金融风险管理的产生
3.2.3金融风险管理的目标
3.2.4金融风险管理的意义
3.3金融风险管理的程序与方法
3.3.1金融风险的识别
3.3.2金融风险的计量
3.3.3金融风险的预测
3.3.4金融风险的管理策略
3.3.5金融风险管理效果的评价
本章小结
4 利率风险管理概述
4.1利率风险的定义
4.1.1什么是利率风险
4.1.2利率风险管理的意义
4.2利率风险的种类
4.2.1重新定价风险
4.2.2基差风险
4.2.3收益曲线风险
4.2.4选择权风险
4.3利率风险的产生
4.3.1银行的利率风险
4.3.2非银行机构的利率风险
4.4利率风险管理
4.4.1银行的利率风险管理
4.4.2保险公司的利率风险管理
本章小结
第二篇 利率风险的计量
5 缺口分析与管理
5.1缺口分析与缺口管理概述
5.1.1缺口及缺口分析
5.1.2缺口管理
5.2利率敏感性缺口的度量
5.2.1利率缺口及计量模式
5.2.2利率敏感性缺口对净利息收入的影响
5.3缺口分析的具体运用
5.3.1运用步骤
5.3.2具体案例
5.4缺口管理策略
5.4.1进取型策略
5.4.2稳定型策略
5.5对缺口分析的评价
本章小结
6 持续期理论与凸度的运用
6.1持续期的基本概念与计算
6.1.1持续期的定义
6.1.2持续期的计算
6.2持续期理论的修正与运用
6.2.1持续期与修正持续期理论
6.2.2对持续期理论的现实分析
6.2.3持续期理论运用的局限性分析
6.3持续期理论的扩展与运用
6.3.1有效持续期
6.3.2其他持续期模型简介
6.4持续期模型的运用
6.4.1净值免疫(持续期缺口管理方法)
6.4.2目标日期的免疫
6.5凸度对持续期模型修正的进一步分析
6.5.1凸度的图形推导
6.5.2凸度的数学推导
6.5.3投资组合的持续期与凸度的计算
本章小结
7 “期权调整利差“OA”
7.1利率市场化及其隐含期权风险
7.2隐舍期权对平均期限、持续期、凸度的影响
7.2.1隐含期权对平均期限的影响
7.2.2隐含期权对持续期的影响
7.2.3隐含期权对凸度的影响
7.3OAS对隐含期权债券利率风险的衡量
7.3.1 OAS的基本思想
7.3.2 OAS的具体计算
7.4 0AS在利率风险管理方面的具体应用
7.4.1判断证券的相对投资价值
7.4.2分析期权价值
7.4.3计算有效持续期和有效凸度
7.4.4金融机构资产和负债的利率风险管理
7.5对OAS的评价
7.5.1 OAS的主要优点
7.5.2 OAS的局限性
本章小结
8 VAR模型分析
8.1 VAR模型概述
8.1.1 VAR简介
8.1.2 VAR的特征
8.1.3 VAR的正式定义
8.2 VAR的计算
8.2.1计算中的有关问题
8.2.2参数正态模型
8.3历史模拟模型
8.3.1模拟法与参数法的对比
8.3.2历史模拟法的定义
8.3.3历史模拟法的利与弊
8.4蒙特卡罗模拟模型
8.4.1蒙特卡罗模拟法的概念
8.4.2蒙特卡罗模拟法的利与弊
本章小结
9 情景分析和压力测试
9.1情景分析方法
9.1.1情景分析的定义
9.1.2情景分析的步骤
9.1.3情景分析在银行利率风险管理中的应用
9.1.4*常用的利率情景分析方法
9.1.5情景模拟管理技术的优缺点
9.2压力测试
9.2.1压力测试概述
9.2.2压力测试的步骤
9.2.3压力测试的适用范围
9.2.4压力测试在利率风险管理中的运用
9.2.5压力测试的缺陷
本章小结
第三篇 利率风险管理工具
10 远期利率协议
10.1远期利率协议简介
10.1.1远期利率协议的概念和特征

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管理 金融/投资 货币银行学

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