深圳证券交易所金融衍生品丛书期权交易策略管理:像对冲基金经理一样思考/成为具备系统性.自律性.专业性期权交易员的进阶之书 本书特色

如果想从期权交易中获取稳定收益，你必须有系统性、有自律性，而且具备专业知识。每一个专业交易者都明白，这需要一个过程。本书将指导你一步步走完这个过程。
对冲基金经理丹尼斯·陈和*期权讲师马克·塞巴斯蒂安为期权交易引入了完整且实用的“保险业务”框架，该框架是在大型金融机构中有效运用的交易技巧基础上构建的。
两位作者指出了获得期权交易长期成功的关键，并展示了主要基于卖出期权的核心策略。他们应用实际案例来引导读者走进期权，提供“操作手册”来解决日常交易中碰到的问题。他们还分享了自己丰富的交易经验，讲述了持仓原则、波动率风险管理、现金流管理等重要课题。
像“一人保险公司”那样交易期权
为什么TOMIC模型非常适合个人交易者
掌握高收益期权交易的五大要素
基于市场选择、方向、时机、波动率和定价来更好地交易如果想从期权交易中获取稳定收益，你必须有系统性、有自律性，而且具备专业知识。每一个专业交易者都明白，这需要一个过程。本书将指导你一步步走完这个过程。
对冲基金经理丹尼斯·陈和*期权讲师马克·塞巴斯蒂安为期权交易引入了完整且实用的“保险业务”框架，该框架是在大型金融机构中有效运用的交易技巧基础上构建的。
两位作者指出了获得期权交易长期成功的关键，并展示了主要基于卖出期权的核心策略。他们应用实际案例来引导读者走进期权，提供“操作手册”来解决日常交易中碰到的问题。他们还分享了自己丰富的交易经验，讲述了持仓原则、波动率风险管理、现金流管理等重要课题。
像“一人保险公司”那样交易期权
为什么TOMIC模型非常适合个人交易者
掌握高收益期权交易的五大要素
基于市场选择、方向、时机、波动率和定价来更好地交易
管理所有风险——包括黑天鹅风险
使用你掌握的所有风险管理工具，如持仓头寸管理、分散风险和运用单元期权等
建立并执行高效的交易计划
期权交易过程中，严格自律并控制成本

深圳证券交易所金融衍生品丛书期权交易策略管理:像对冲基金经理一样思考/成为具备系统性.自律性.专业性期权交易员的进阶之书 内容简介

此书将教会你如何像管理对冲基金那样来交易期权。对冲基金经理丹尼斯和很好期权教练塞巴斯蒂安完整且实战性地介绍了大型金融机构所运用的期权“保险商业”框架，在此框架下，让读者理解期权交易盈利的五大必要元素，分别是市场选择、方向、交易时机、波动率和定价，了解如何控制包括黑天鹅风险在内的各种风险，制订高效的交易计划，*后能够长期稳定地获得期权盈利。

深圳证券交易所金融衍生品丛书期权交易策略管理:像对冲基金经理一样思考/成为具备系统性.自律性.专业性期权交易员的进阶之书 目录

目录
推荐序
前言
致谢
引言
**部分　框架
第1章　保险业务　/ 3
保险公司如何盈利　/ 6
保险公司的亏损如何产生　/ 10
保险业务成功的因素　/ 11
第2章　交易选择　/ 17
市场选择　/ 19
策略选择　/ 27
时间范围　/ 28
波动率　/ 28
定价　/ 29
第3章　风险管理　/ 31
风险管理　/ 32
资金管理　/ 33
头寸规模管理　/ 35
分散投资　/ 36
调整不同交易　/ 37
可处理的风险　/ 38
购买保险，防范黑天鹅事件　/ 40
第4章　交易执行　/ 45
市场条件　/ 46
评估潜在的实际波动率　/ 46
评估隐含波动率　/ 47
评估合约月份　/ 49
评估偏度　/ 49
评估其他产品　/ 50
交易　/ 51
订单录入　/ 52
第5章　交易计划　/ 59
心态　/ 60
遵循交易流程的重要性　/ 62
交易计划应该回答的问题　/ 66
第6章　交易基础设施　/ 69
风险资本　/ 69
交易平台（经纪人）　/ 71
组合保证金　/ 74
信息资源和其他分析工具　/ 75
专用空间　/ 77
备用计划　/ 77
第7章　学习过程　/ 79
交易日志　/ 79
参谋者　/ 83
第二部分　业务实际操作
第8章　理解波动率　/ 89
波动率产生的原因　/ 90
三个维度　/ 92
波动率和模型　/ 97
第9章　常用策略　/ 99
垂直价差　/ 100
铁鹰式期权　/ 104
平值铁蝶式期权　/ 112
日历价差或时间价差　/ 121
正向和反向比率价差　/ 128
第10章　运营：充分了解TOMIC1.0　/ 135
交易计划　/ 136
执行交易计划　/ 139
第三部分　交易大厅中关于
波动率的经验
第11章　交易大厅中关于波动率的经验　/ 145
理解标普指数期权的加权vega　/ 145

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