量化炼金术-中低频量化交易策略研究 本书特色

在中国市场上，量化交易即便不能算作一个新兴的事物，也仍然是相对小众的。而与其小众现状并存的，是广大市场参与者对其未来前景的期待，以及加强了解、学习的愿望。
本书的目的，就是力图将这样一种带有黑箱性质的交易策略及其研发方法，以尽量科学化的方式介绍给读者。
全书的主要贡献包括以下几个方面：
介绍了一套具有实操性的量化交易策略研发流程，涵盖了买卖决策、仓位调整、交易成本测算等核心元素，同时搭建了收益与风险的策略架构，将择时策略和选股策略进行了逻辑上的统一，为构建完整的量化交易策略提供了清晰的思路。
结合实际工作经验，指出了策略研发过程中可能遇到的问题，以及整个量化交易策略研发体系的局限所在，并针对性地给出了解决方案，避免读者在实践过程中再走弯路、浪费时间和精力。
由浅入深地介绍了推进分析、凯利公式、*投资组合理论等工具，帮助读者掌握量化研究的技术细节。结合数据科学，提出了多层推进分析、推进分析下的验证等技术手段，拓展了策略研发人员的处理能力和思维模式。在中国市场上，量化交易即便不能算作一个新兴的事物，也仍然是相对小众的。而与其小众现状并存的，是广大市场参与者对其未来前景的期待，以及加强了解、学习的愿望。
本书的目的，就是力图将这样一种带有黑箱性质的交易策略及其研发方法，以尽量科学化的方式介绍给读者。
全书的主要贡献包括以下几个方面：
介绍了一套具有实操性的量化交易策略研发流程，涵盖了买卖决策、仓位调整、交易成本测算等核心元素，同时搭建了收益与风险的策略架构，将择时策略和选股策略进行了逻辑上的统一，为构建完整的量化交易策略提供了清晰的思路。
结合实际工作经验，指出了策略研发过程中可能遇到的问题，以及整个量化交易策略研发体系的局限所在，并针对性地给出了解决方案，避免读者在实践过程中再走弯路、浪费时间和精力。
由浅入深地介绍了推进分析、凯利公式、*投资组合理论等工具，帮助读者掌握量化研究的技术细节。结合数据科学，提出了多层推进分析、推进分析下的验证等技术手段，拓展了策略研发人员的处理能力和思维模式。
以循序渐进的方式，不断添加组件形成一个完整的量化交易策略研发体系。并在此过程中，始终辅以中国市场的真实数据，构造直观的策略案例。通过这样的处理，帮助读者更为有效地掌握书中内容，进而创建自己的量化交易策略。

量化炼金术-中低频量化交易策略研究 内容简介

中低频量化交易领域的**科学指南，通过中国金融市场上的实际案例，详细解构量化交易策略的研发流程。量化专业人士用心之作。

量化炼金术-中低频量化交易策略研究 目录

目录
序言
第1章　引言 ┊1
1.1　量化交易策略简述 ┊2
1.2　量化交易策略的优缺点 ┊8
第2章　量化交易策略的研发流程 ┊14
2.1　量化交易策略的基本研发流程 ┊15
2.2　量化交易策略研发流程的进一步论述 ┊18
第3章　注意事项与应对 ┊23
3.1　未来信息的规避 ┊24
3.2　过度拟合与欠拟合 ┊27
3.3　回溯测试与真实环境的差异 ┊31
第4章　简单的择时策略 ┊36
4.1　择时策略的基本框架 ┊37
4.2　均线趋势策略的简单优化 ┊40
4.3　均线反转策略的简单优化 ┊44
4.4　自回归策略的简单优化 ┊47
第5章　简单的选股策略 ┊51
5.1　因子选股的基本框架 ┊52
5.2　市值因子 ┊55
5.3　反转因子 ┊63
5.4　多因子选股策略的简单优化 ┊69
第6章　推进分析 ┊76
6.1　推进分析框架 ┊77
6.2　多层推进分析 ┊82
6.3　推进分析下的验证 ┊86
第7章　推进的择时策略 ┊89
7.1　均线趋势策略的推进分析 ┊90
7.2　均线反转策略的推进分析 ┊94
7.3　均线混合策略的推进分析 ┊96
7.4　自回归策略的推进分析 ┊99
7.5　自回归策略的多层推进分析 ┊102
第8章　推进的选股策略 ┊107
8.1　多因子选股策略的推进分析 ┊108
8.2　多因子选股策略的多层推进分析 ┊115
第9章　风险 ┊123
9.1　常用的风险度量 ┊124
9.2　其他风险度量 ┊129
9.3　风险和收益的结合 ┊134
9.4　止损 ┊138
第10章　仓位决策 ┊142
10.1　凯利公式 ┊143
10.2　实用的仓位决策方法 ┊152
第11章　仓位优化的择时策略 ┊155
11.1　仓位优化的均线趋势策略 ┊156
11.2　仓位优化的自回归策略 ┊169
第12章　投资组合决策 ┊181
12.1　*优投资组合理论 ┊182
12.2　实用的投资组合优化方法 ┊187
第13章　优化的股票配置策略 ┊193
13.1　多因子风险模型 ┊194
13.2　投资组合优化的多因子策略 ┊196

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