期货量化交易系统的构建 内容简介

量化交易或许是通往成功交易者行列*快的方法。科学、数量化的方式验证交易系统的有效性和市场规律，这种知识和理性加深了对市场的了解，改变了主观错误信念，从而指导交易者脱离*初的生理和心理反应，使交易水平升华到系统和策略的高度，自然而然地形成了对自己交易能力的信心，也有利于交易纪律的遵守，从而从贪婪和恐惧造成的轮回中解脱出来，轻松快乐地去交易。

期货量化交易系统的构建 目录

序 言 **章 交易系统和开发过程 1.1 系统、系统论、系统思维、系统科学及复杂系统 1.2 投资市场的基本理论 1.3 交易系统 1.4 量化交易 1.5 交易系统开发流程 1.6 总结 第二章 交易策略初步测试比较 2.1 声明 2.2 交易策略及量化 2.3 交易策略的参考标准 2.4 选择测试的交易策略 2.5 性能对比的指标说明 2.6 流行交易策略测试对比 2.7 总结 第三章 双均线交叉交易系统（Trade Blazer）性能测试 3.1 性能概要 3.2 交易分析 3.3 交易明细 3.4 平仓分析 3.5 阶段分析 3.6 资产分析 3.7 图表分析 3.8 总结 第四章 投资组合 4.1 资产组合简介 4.2 SMA（5，20）双移动平均线交叉交易策略资产组合测试 4.3 交易策略的资产组合测试 4.4 总结 4.5 附录：客观技术分析、数据挖掘及偏差 第五章 交易周期和时间框架 5.1 单个品种与交易周期优化测试 5.2 投资组合净盈利与交易周期优化测试 5.3 投资组合盈利效率与交易周期优化测试 5.4 自适应周期 5.5 时间框架（日内、短线、中线或长线） 5.6 总结 第六章 止 损 6.1 单个品种止损测试 6.2 投资组合止损测试 6.3 止损对于交易策略的影响 6.4 总结 第七章 风险管理 7.1 风险管理过程 7.2 风险资金比例（总体风险暴露）测试 7.3 交易品种或交易机会选择 7.4 资金分配 7.5 头寸计算 7.6 总结 第八章 策略改进 8.1 信号过滤 8.2 跟踪止损 8.3 总结 第九章 交易系统构建 9.1 交易系统的搭建 9.2 交易前辈——理查德·唐奇安 9.3 交易程序运行架构 9.4 交易系统规则 9.5 交易纪律 9.6 总结 第十章 交易系统运行实例 10.1 基金单位净值 10.2 资金关键数据记录 10.3 交易系统实际运行实例 10.4 投资绩效评估 10.5 总结 10.6 附录：融资决策 第十一章 资金账户风险监控和VaR应用 11.1 VaR介绍 11.2 金融风险类型 11.3 正态分布 11.4 VaR的定义和计算 11.5 VaR用于实时控制资金账户风险 11.6 VaR用于确认维持保证金 11.7 总结 第十二章 交易心理调控 12.1 改变思维 12.2 认知心理学、情感心理学、意志心理学及金融心理学 12.3 趋势交易心理分析 12.4 主观交易与量化交易 12.5 自律 12.6 改造自我 12.7 杂想 12.8 总结 第十三章 结 尾 附录1 买房或不买房 附录2 股指期货日K线价格变动概率分布

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