4.1.1 对期货价格下行的保护 76
4.1.2 期货价格上涨的优势 76
4.2 做空持保看涨期权的类型 78
4.2.1 实值看涨期权的盈亏情况 79
4.2.2 虚值看涨期权的盈亏情况 80
4.3 做空持保看涨期权后的操作策略 81
4.3.1 期货合约价格下跌采取的保护性操作 81
4.3.2 期权合约部分头寸向下移仓的技巧 85
4.3.3 期货合约价格上涨采取的进取性操作 86
4.3.4 到期或接近到期时的操作技巧 89
4.4 裸做空看涨期权 90
4.4.1 裸做空看涨期权的潜在盈利与亏损 90
4.4.2 裸做空深虚值看涨期权的技巧 92
4.4.3 裸做空深实值看涨期权的技巧 93
4.4.4 裸做空看涨期权的注意事项 93
第5章 做多看涨期权的交易技巧
5.1 做多看涨期权的作用 96
5.1.1 风险有限而收益无限 96
5.1.2 在不错过市场机会的前提下按合理的价格做多期货合约 96
5.2 做多看涨期权的收益与风险 97
5.2.1 做多实值与虚值看涨期权的技巧 97
5.2.2 离到期日时间的长短对看涨期权的影响 98
5.2.3 选择不同类型的看涨期权的技巧 98
5.2.4 期权的delta 99
5.3 做多看涨期权的各种交易类型 100
5.3.1 日内交易 100
5.3.2 短线交易 101
5.3.3 中线交易 101
5.3.4 长线交易 101
5.4 做多看涨期权后的操作策略 101
5.4.1 看涨期权价格上涨后的操作技巧 102
5.4.2 看涨期权价格下跌后的操作技巧 104
5.5 做多持保看涨期权的技巧 107
5.5.1 做多平值看涨期权来保护期货合约的空头头寸 107
5.5.2 做多虚值看涨期权来保护期货合约的空头头寸 108
5.5.3 做多实值看涨期权来保护期货合约的空头头寸 108
5.6 反向对冲 109
第6章 做多看跌期权的交易技巧
6.1 初识看跌期权 112
6.1.1 看跌期权的盈利 112
6.1.2 实值看跌期权和虚值看跌期权 112
6.2 做多看跌期权和做空期货合约 113
6.3 做多实值与虚值看跌期权的技巧 115
6.4 做多看跌期权后的操作策略 115
6.4.1 锁定盈利的操作技巧 115
6.4.2 锁定亏损的操作技巧 118
6.5 做多持保看跌期权的技巧 122
6.5.1 做多看跌期权是对期货合约价格下行的保护 122
6.5.2 选择不同类型的看跌期权的技巧 123
6.6 保护性领圈套利 124
6.7 无成本领圈套利 126
第7章 做空看跌期权的交易技巧
7.1 裸做空看跌期权 129
7.1.1 裸做空看跌期权的潜在盈利与亏损 129
7.1.2 裸做空深虚值看跌期权的技巧 130
7.1.3 裸做空深实值看跌期权的技巧 131
7.2 裸做空看跌期权的操作技巧 132
7.3 裸做空看跌期权的作用 132
7.4 裸做空看跌期权的注意事项 133
7.5 做空持保看跌期权 134
第8章 看涨期权的牛市套利和熊市套利
8.1 牛市套利 138
8.1.1 牛市套利的潜在盈利与亏损 138
8.1.2 激进的牛市套利 140
8.1.3 保守的牛市套利 140
8.1.4 极端激进的牛市套利 141
8.2 牛市套利与只做多看涨期权的比较 141
8.3 牛市套利的作用 142
8.4 熊市套利 145
8.4.1 熊市套利的潜在盈利与亏损 145
8.4.2 选择熊市套利的技巧 147
第9章 看涨期权的蝶式套利、反向套利和对角套利
9.1 蝶式套利 149
9.1.1 蝶式套利的潜在盈利与亏损 149
9.1.2 建立蝶式套利的技巧 151
9.2 反向套利 153
9.2.1 反向日历套利 154
9.2.2 反向比率套利 154
9.3 对角套利 157
9.3.1 对角牛市套利 157
9.3.2 对角熊市套利 158
第10章 看涨期权的日历套利和比率套利
10.1 日历套利概述 161
10.2 中性日历套利 162
10.2.1 中性日历套利的潜在盈利与亏损 162
10.2.2 波动率对中性日历套利的影响 163
10.3 看多日历套利 163
10.4 三种到期日的日历套利的应用技巧 165
10.5 比率套利概述 166
10.6 比率套利的类型 168
10.6.1 与做空比率看涨期权相似的比率套利 168
10.6.2 为信用而建立的比率套利 169
10.6.3 delta套利 170
10.7 比率日历套利 171
第11章 看跌期权的熊市套利、牛市套利、日历套利和
比率套利
11.1 看跌期权的熊市套利 174
11.1.1 看跌期权的熊市套利的潜在盈利与亏损 174
11.1.2 看跌期权的熊市套利的优势 176
11.2 看跌期权的牛市套利 177
11.3 看跌期权的日历套利 178
11.3.1 看跌期权的中性日历套利 179
11.3.2 看跌期权的看空日历套利 179
11.4 看跌期权的比率套利 180
第12章 组合看涨期权和看跌期权的交易策略
12.1 跨式套利 184
12.1.1 做多跨式套利的潜在盈利与亏损 184
12.1.2 做多跨式套利的选择技巧 185
12.1.3 做多宽跨式套利 186
12.1.4 做空跨式套利 188
12.1.5 做空宽跨式套利 189
12.2 合成买进期货合约 191
12.3 合成做空期货合约 192
第13章 期权的风险管理方法
13.1 期权交易的风险 195
13.1.1 价格风险 195
13.1.2 流动性风险 196
13.1.3 到期风险 196
13.2 初识波动率 196
13.2.1 什么是波动率 197
13.2.2 历史波动率 197
13.2.3 隐含波动率 198
13.2.4 波动率微笑 199
13.3 波动率对期权交易策略的影响 200
13.3.1 期权的vega 200
13.3.2 隐含波动率对直接做多和做空期权的影响 202
13.3.3 隐含波动率对看涨期权牛市套利的影响 203
13.3.4 隐含波动率对看跌期权牛市套利的影响 204
13.3.5 隐含波动率对日历套利的影响 204
13.4 期权的风险指标 205
13.4.1 delta 205
13.4.2 gamma 207
13.4.3 theta 208
13.4.4 rho 208
附录一 期权术语 209
附录二 期权认识的四大误区 216
附录三 etf期权 220
附录四 成功期权交易者的潜质 224

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