——多梅尼克·奥凯恩博士

edhec商学院金融学副教授

 

　　这本书将对冲基金视为投资工具和资产类别，提供了一个有价值的新视角。这两个角度可以让读者既能理解对冲基金的操作层面，又懂得如何构建主要的对冲基金指数。本书清晰地给出了建模方法，告诉读者如何构建基于这些指数的投资组合。投资界或者对对冲基金感兴趣的读者应该阅读此书。

　　　　　　　　　　　　　——德芙拉吉·巴苏博士

skema商学院金融学副教授

　　s>-汉普顿公司董事。该公司是一家专精于对冲基金和另类投资的创新量化研究、咨询和顾问机构。 ansi-font-family:calibri; color:black'>这本书提供了对冲基金业绩测量和建模的可视化与理论方法，特别强调了风险调整表现指标和技术，也详细讲述了一系列复杂的风险分析模型和风险管理策略。本书提供了相应的excel和vba示例及有益于帮助掌握方法的练习题。

本书的配套网站www.darbyshirehampton.com提供了本书用到的数据、excel数据表和vba代码以及其他有用资料的下载。

作为对冲基金建模和分析的综合性课程，本书给你提供了有效管理风险和优化投资回报的知识与工具。

对冲基金VBA和EXCEL建模分析 作者简介

保罗·达比希尔 在伦敦国王学院获得理论物理学博士学位后，开始在汇丰银行的衍生品和结构产品部门担任量化分析师和交易员。之后他参与了全球几家主要银行一系列交易和风险管理平台的研发与应用。最近几年保罗负责牛津大学行为金融模型研发中的算法设计和分析工作。保罗也为许多私募股权机构、对冲基金和资产管理公司提供动态组合优化、交易平台设计、软件工程和风险管理咨询服务。  戴维·汉普顿 从贝尔法斯特皇后大学取得电气工程学博士学位，在加入美洲银行伦敦资本市场部之前，曾在巴黎、纽约和东京接受高等管理学院国际MBA教育。戴维此前在索菲亚安提波利斯SKEMA商学院担任金融学客座教授，为硕士研究生讲授金融工程和EXCEL/VBA编程。在尼斯EDHEC商学院，他曾担任金融经济学专业副主任，负责管理5门理学硕士课程。作为CTA注册的NFA，戴维一直是对冲基金界活跃的顾问师和对冲基金经理，他擅长全球宏观管理期货和多空股权投资。  两位作者是达比希尔-汉普顿公司董事。该公司是一家专精于对冲基金和另类投资的创新量化研究、咨询和顾问机构。 ansi-font-family:Calibri; color:black'>这本书提供了对冲基金业绩测量和建模的可视化与理论方法，特别强调了风险调整表现指标和技术，也详细讲述了一系列复杂的风险分析模型和风险管理策略。本书提供了相应的EXCEL和VBA示例及有益于帮助掌握方法的练习题。 本书的配套网站www.darbyshirehampton.com提供了本书用到的数据、EXCEL数据表和VBA代码以及其他有用资料的下载。 作为对冲基金建模和分析的综合性课程，本书给你提供了有效管理风险和优化投资回报的知识与工具。

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