外汇市场:高频数据的经验分析 内容简介

本书用图表的形式描绘了对外汇市场运行机制的持续研究过程。全书共分18个章节，具体内容包括远期升贴水有助于预测汇率的未来变化吗、外汇市场中的时时刻刻、在金融市场中起决定作用的每一分钟、高频即期外汇汇率的单位根检验、外汇电子经纪业系统中的微观结构动力学等。该书可供从事相关工作的人员作为参考用书使用。

外汇市场:高频数据的经验分析 目录

引言
**部分 外汇汇率分析
　**章 外汇市场：伴着惯性的随机漫步（1988）
　第二章 远期升贴水有助于预测汇率的未来变化吗（1992）
　第三章 为什么即期远期贴水未能预测未来即期汇率的变化（1997）
第二部分 日内外汇市场
　第四章 路透社关于外汇市场行情的屏像：日元/美元和英镑/美元的即期市场（1991）
　第五章 “新闻”和外汇市场（1989）
第三部分 使用一日内汇率数据进行的市价变动度量
　第六章 外汇市场中的时时刻刻（1993）
　第七章 伦敦外汇市场中每日交易活跃度的一些证据（1989）
　第八章 在金融市场中起决定作用的每一分钟（1991）
　第九章 外汇市场的地理位置：关于“岛屿”假设的检验（1992）
　第十章 英镑一美元汇率的高频模型中的新闻效应（1993）
　第十一章 连续时间内对中央银行外汇市场干涉的评估（1993）
　第十二章 高频即期外汇汇率的单位根检验（1993）
　第十三章 外汇市场中的报价频率、差幅以及股价波幅之间的相互作用（1996）
　第十四章 图表主义：一个受控的试验（1993）
　第十五章 利用技术交易规则能够盈利吗？从日内外汇市场得出的结论（1997）
第四部分 即日汇率浮动与交易资料
　第十六章 1993年6月的某天：路透社一项关于电子外汇交易系统2002-2工作的研究（1996）
　第十七章 外汇电子经纪业系统中的微观结构动力学（1996）
第五部分 我们的立足点
　第十八章 金融市场中的高频数据：问题和运用（1997）
结论和对未来研究的指导
译名表

外汇市场:高频数据的经验分析 节选

《外汇市场》用图表的形式描绘了对外汇市场运行机制的持续研究过程。全书共分18个章节，具体内容包括远期升贴水有助于预测汇率的未来变化吗、外汇市场中的时时刻刻、在金融市场中起决定作用的每一分钟、高频即期外汇汇率的单位根检验、外汇电子经纪业系统中的微观结构动力学等。

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