19.2 多因子模型的意义——不单单寻找表现*好的股票 220
19.3 数据处理 221
19.4 模型有效性检验 225
19.5 因子合成与降维 227
19.6 多因子研究案例 228
第20章 条件异方差模型 231
20.1 几种基础模型介绍 231
20.2 示例应用 234
第五篇 量化投资——风险管理模型
第21章 仓位集中风险 251
21.1 模拟“21 点”游戏 251
21.2 投资组合理论 252
21.3 资金约束 257
21.4 数学方法解释 257
21.5 额外的好处 258
第22章 *小线性相关算法 261
22.1 分散化投资 261
22.2 一些公式 261
22.3 *小线性相关算法用于投资权重分配 262
第23章 VaR和CVaR264
23.1 VaR和CVaR的定义 264
23.2 VaR和CVaR的计算 266
23.3 VaR和CVaR的计算演示 268
23.4 VaR和CVaR运用于资产组合管理 271
参考文献 279
附录 Auto-Trader交易软件使用手册 280

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