金融教材译丛固定收益证券/(美)彼得罗.韦罗内西 本书特色

这是一本全面介绍固定收益证券价格、风险和管理基础理论及前沿的教科书！它和布鲁斯﹒塔克曼等著的《固定收益证券》（第3版）一书，共同被学界大牛和业界大咖们认定为是学习固定收益证券入门和进阶、掌握理论和实务的*完美拍档！无论对理论学习者还是实务工作者，都无疑是 “**”的案头书籍。


哈佛大学约翰?坎贝尔John Y. Campbell
斯坦福大学达雷尔?达菲Darrell Duffie
芝加哥大学约翰C.希顿John C. Heaton
加州大学理查德?斯坦顿Richard Stanton
共同选择，联袂推荐！这是一本全面介绍固定收益证券价格、风险和管理基础理论及前沿的教科书！它和布鲁斯﹒塔克曼等著的《固定收益证券》（第3版）一书，共同被学界大牛和业界大咖们认定为是学习固定收益证券入门和进阶、掌握理论和实务的*完美拍档！无论对理论学习者还是实务工作者，都无疑是 “**”的案头书籍。


哈佛大学约翰?坎贝尔John Y. Campbell
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芝加哥大学约翰C.希顿John C. Heaton
加州大学理查德?斯坦顿Richard Stanton
共同选择，联袂推荐！


本书涵盖了三个部分，固定收益证券的基础知识、期限结构模型和无套利策略。特别值得一提的是， 本书有一整套基于真实数据和场景的经典案例分析，读者可以更加容易理解并掌握固定收益证券的定价和市场运作。另外，作者对当前各种错综复杂的固定收益证券模型进行了简化和区分，并讨论了包括证券价格、风险的影响因素以及合适的风险管理方法。

本书适合金融专业本科生、研究生用书，同时对于非金融专业的研究生和金融机构的实际从业者来说，对提升实际工作能力很有帮助。

金融教材译丛固定收益证券/(美)彼得罗.韦罗内西 内容简介

这是一本全面介绍固定收益证券价格、风险和管理基础理论及前沿的教科书！它和布鲁斯﹒塔克曼等著的《固定收益证券》（第3版）一书，共同被学界大牛和业界大咖们认定为是学习固定收益证券入门和进阶、掌握理论和实务的*完美拍档！无论对理论学习者还是实务工作者，都无疑是 “推荐”的案头书籍。 哈佛大学约翰?坎贝尔John Y. Campbell 斯坦福大学达雷尔?达菲Darrell Duffie 芝加哥大学约翰C.希顿John C. Heaton 加州大学理查德?斯坦顿Richard Stanton 共同选择，联袂推荐！本书涵盖了三个部分，固定收益证券的基础知识、期限结构模型和无套利策略。特别值得一提的是， 本书有一整套基于真实数据和场景的经典案例分析，读者可以更加容易理解并掌握固定收益证券的定价和市场运作。另外，作者对当前各种错综复杂的固定收益证券模型进行了简化和区分，并讨论了包括证券价格、风险的影响因素以及合适的风险管理方法。本书适合金融专业本科生、研究生用书，同时对于非金融专业的研究生和金融机构的实际从业者来说，对提升实际工作能力很有帮助。

金融教材译丛固定收益证券/(美)彼得罗.韦罗内西 目录

赞誉
译者序
作者简介
前言
**部分
固定收益市场
第1章　固定收益市场介绍2
1.1　介绍2
1.2　政府债务市场6
1.3　货币市场11
1.4　回购市场12
1.5　抵押贷款支持证券市场和资产支持证券市场17
1.6　衍生品市场18
1.7　后面章节的线路图20
本章小结22
第2章　固定收益证券基础23
2.1　贴现因子23
2.2　利率26
2.3　利率期限结构30
2.4　附息债券33
2.5　浮动利率债券41
本章小结45
练习46
案例研究：奥兰治县的逆向浮动利率债券48
附录2A　从附息债券中得到贴现因子Z（0，T）53
第3章　利率风险管理基础58
3.1　利率的波动58
3.2　久期59
3.3　利率风险管理71
3.4　资产负债管理77
本章小结78
练习79
案例研究：1994年奥兰治县破产事件81
事件分析：奥兰治县资产组合的事前风险分析84
附录3A　正态分布下的预期损失86
第4章　利率风险管理进阶88
4.1　凸性88
4.2　斜率和曲率98
本章小结106
练习107
案例研究：奥兰治县资产组合的因子结构109
附录4A　主成分综合分析法112
第5章　利率衍生品：远期和互换117
5.1　远期利率和远期贴现因子117
5.2　远期利率协议124
5.3　远期合约128
5.4　利率互换131
5.5　用衍生证券做利率风险管理140
本章小结141
练习141
案例研究：匹威资产管理公司互换利差交易144
第6章　利率衍生品：期货与期权151
6.1　利率期货151
6.2　期权159
本章小结170
练习171
附录6A　流动性和LIBOR曲线177
第7章　通胀、货币政策与联邦基金利率180
7.1　联邦储备系统181
7.2　联邦基金利率的预测183
7.3　理解利率期限结构191
7.4　应对通货膨胀风险：通货膨胀保值国债196

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