第9 章 相依性建模 109
9.1 概述 109
9.2 相关性独立性和分布 109
9.3 Copula 111
9.3.1 起因 111
9.3.2 相关性与独立性回顾 112
9.3.3 Copula 的分类 113
9.4 相关的R 包 117
9.4.1 BLCOP 包 117
9.4.2 copula 包和nacopula 包 117
9.4.3 fCopulae 包 119
9.4.4 gumbel 包 120
9.4.5 QRM 包 121
9.5 copula 函数相关的实证分析 121
9.5.1 GARCH-copula 模型 121
9.5.2 混合copula 126
参考文献 128
第3 部分 投资组合优化
第10 章 稳健投资组合优化 133
10.1 概述 133
10.2 稳健统计理论 133
10.2.1 动机 133
10.2.2 选择稳健估计量 134
10.3 稳健优化 137
10.4 相关R 包 141
10.4.1 covRobust 包 142
10.4.2 fPortfolio 包 142
10.4.3 MASS 包 143
10.4.4 robustbase 包 143
10.4.5 robust 包 144
10.4.6 rrcov 包 145
10.4.7 Rsocp 包 146
10.5 实证分析 146
10.5.1 投资组合模拟: 稳健统计与经典统计 146
10.5.2 投资组合回测: 稳健方法与经典统计方法 152
10.5.3 投资组合回测: 稳健优化 155
参考文献 160
第11 章 重新思考多元化 162
11.1 简介 162
11.2 多元化投资组合 163
11.3 加入风险约束的投资组合 165
11.4 *优化尾部相关投资组合 167
11.5 相关的R 包 169
11.5.1 DEoptim 包和RcppDE 包 169
11.5.2 FRAPO 包 171
11.5.3 PortfolioAnalytics 包 172
11.6 实证分析 172
11.6.1 不同方法的比较 172
11.6.2 优化尾部依赖投资组合与基准的比较 177
11.6.3 预期亏损的极限分布 181
参考文献 184
第12 章 风险*优投资组合 186
12.1 概述 186
12.2 均值- VaR 投资组合 186
12.3 *优CVaR 投资组合 191
12.4 *优回撤投资组合 195
12.5 相关R 包 197
12.5.1 fPortfolio 包 197
12.5.2 FRAPO 包 198
12.5.3 R 中的线性规划包 199
12.5.4 PerformanceAnalytics 包 203
12.6 实证分析 204
12.6.1 *小化CVaR 和*小方差投资组合比对 204
12.6.2 回撤约束的投资组合 208
12.6.3 股票投资的回测对比 212
参考文献 218
第13 章 战术性资产配置 220
13.1 概述

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