4.8.4 给定*高风险情况下的
*优套期保值策略 74
4.9 考虑费用的*优套期保值策略 75
4.9.1 考虑费用的*优套期保值的
利润和方差计算 75
4.9.2 *低风险情况下的*优套
期保值策略 76
4.9.3 考虑费用的给定*低收益
情况下的*优套期保值
策略 77
4.9.4 考虑费用的给定*高风险
情况下的*优套期保
值策略 78
4.10 期货合约的套利和投机策略 80
思考题 80
第5章 互换合约及其定价 81
5.1 互换合约的起源与发展 82
5.1.1 互换合约的起源 82
5.1.2 互换合约的发展 83
5.1.3 互换合约产生的理论基础 84
5.2 互换合约的概念和特点 85
5.3 互换合约的作用 86
5.4 利率互换合约 86
5.5 货币互换合约 90
5.6 商品互换合约 92
5.7 信用违约互换 93
5.8 利率互换合约定价 94
5.8.1 影响利率互换价值的因素 95
5.8.2 利率互换的定价 96
5.9 货币互换合约定价 97
思考题 99
第6章 期权合约及其策略 101
6.1 期权合约的概念与分类 102
6.1.1 期权合约的概念 102
6.1.2 期权的分类 102
6.2 期权价格 103
6.3 影响期权价格的因素 104
6.4 到期期权定价 105
6.5 到期期权的盈亏 106
6.6 期权策略 107
6.6.1 保护性看跌期权 107
6.6.2 抛补的看涨期权 108
6.6.3 对敲策略 108
6.6.4 期权价差策略 108
6.6.5 双限期权策略 109
思考题 110
第7章 期权定价的二项式方法 111
7.1 单期的二项式期权定价模型 112
7.1.1 单一时期内的买权定价 112
7.1.2 对冲比 114
7.2 两期与多期的二项式看涨期权
定价 115
7.3 二项式看跌期权定价与平价原理 118
7.3.1 二项式看跌期权定价 118
7.3.2 平价原理 119
7.4 二项式期权定价模型的计算程序及
应用 120
7.5 应用二项式期权定价进行投资项目
决策 123
思考题 126
第8章 期权定价的Black-Scholes
公式 127
8.1 Black-Scholes期权定价公式的
导出 128
8.1.1 标准布朗运动 128
8.1.2 一般布朗运动 128
8.1.3 It?公式的推导 129
8.1.4 股票价格过程 130
8.1.5 Black-Scholes欧式看涨期权
定价公式的导出 131
8.2 Black-Scholes期权定价的计算 133
8.2.1 Black-Scholes期权定价模型的
Excel计算过程 133
8.2.2 期权价格和内在价值随
股票价格变化的比较分析 135
8.2.3 运用VBA程序计算看涨期权
价格、看跌期权价格 136
8.2.4 运用单变量求解计算股票
收益率的波动率 139
8.2.5 运用二分法VBA函数计算
隐含波动率 142
8.2.6 运用牛顿法计算隐含
波动率 144
8.2.7 运用科拉多-米勒公式计算
隐含波动率 145
8.3 隐含波动率的计算模型 146
8.3.1 模型设计 147
8.3.2 模型应用 148
8.3.3 Black-Scholes期权定价模型与
二项式定价模型的比较 149
8.4 期权定价的蒙特卡罗模拟决策
模型 149
8.4.1 期权价格的随机模拟方法 149
8.4.2 期权定价的蒙特卡罗模拟
模型结构设计 150
8.4.3 模型应用举例 152
8.5 期权定价信息系统设计 153
8.5.1 设计窗体 153
8.5.2 设计程序代码 154
8.6 Black-Scholes期权定价公式的
应用 156
8.6.1 认股权证和可转换债券 156
8.6.2 应用Black-Scholes期权定价
公式计算公司的违约率 157
8.6.3 期权在管理者薪酬中的
应用 160
8.6.4 Black-Scholes期权定价模型与
投资组合套期保值策略的
应用 160
思考题 170
第9章 期权定价的有限差分法 171
9.1 有限差分计算方法的基本原理 172
9.2 显式有限差分计算法求解欧式
看跌期权 173
9.3 显式有限差分计算法求解美式
看跌期权 175
9.4 隐式有限差分计算法求解欧式
看跌期权 177
9.5 隐式有限差分计算法求解美式
看跌期权 179
9.6 Crank-Nicolson方法求解欧式障碍
期权 181
思考题 184
第10章 期权定价的蒙特卡罗
模拟法 185
10.1 蒙特卡罗模拟的方差削减技术 186
10.2 蒙特卡罗模拟的控制变量技术 186
10.3 蒙特卡罗方法模拟欧式期权
定价 187
10.4 蒙特卡罗方法模拟障碍期权
定价 190
10.5 蒙特卡罗方法模拟亚式期权
定价 193
10.6 蒙特卡罗方法模拟经验等价鞅
测度 196
思考题 198
附录A 标准正态分布表 199
附录B t分布表 200
附录C 卡方分布表 202
附录D F分布临界表(?=0.10) 204
参考文献 206

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